Arbitrage Pricing Theory
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1. Foreign portfolio capital flows and stock returns: a study of Brazilian listed firms
Resumo Este estudo analisou o efeito dos fluxos de capital de portfólio nos retornos das ações de empresas brasileiras listadas em bolsa através de um modelo APT (Arbitrage Pricing Theory), no qual foi adicionado um fator de risco para os fluxos de capital de portfólio. Em uma análise agregada, o efeito parcial do fluxo de capital de portfólio no reto
Estud. Econ.. Publicado em: 2015-12
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2. Arbitrage pricing theory in international markets / Teoria de apreçamento arbitragem aplicada a mercados internacionais
This dissertation studies the impact of multiple pre-specified sources of risk in the return of three non-overlapping groups of countries, through an Arbitrage Pricing Theory (APT) model. The groups are composed of emerging and developed markets. Emerging markets have become important players in the world economy, especially as capital receptors, but they we
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/09/2011
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3. Validação da APT (arbitrage pricing theory) na conjuntura da economia brasileira
Os modelos de precificação de ativos ganham cada vem mais importância, na medida em que são desenvolvidos e superam as deficiências dos modelos anteriores. Dentro deste contexto, a Arbitrage Pricing Theory (APT) foi desenvolvida como forma de ir além do Capital Asset Pricing Model (CAPM). A fim de verificar se a APT é um substituto adequado, dado como
Publicado em: 2010
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4. APT versus modelo de fator de retorno esperado : a aplicação de duas ferramentas de previsão de retornos das ações na BOVESPA
Apesar da grande evolução, a questão da precificação de ativos encontra-se ainda cercada de incertezas e indefinições quanto à forma como esta deve ser feita. A incerteza por parte dos investidores em relação aos resultados a serem obtidos em suas aplicações no mercado financeiro gera forte demanda por modelos mais precisos quanto à capacidade d
Publicado em: 2007
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5. Arbitrage pricing theory (apt) - uma aplicação na bolsa de valores de são paulo
Publicado em: 14/06/1999
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6. Arbitrage Pricing Theory (APT) e Variáveis Macroeconômicas - Um Estudo Empírico Sobre o Mercado Acionário Brasileiro
pt
Fundação Getulio Vargas. Publicado em: 01/04/1999
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7. Estudo da teoria de preços por arbitragem : "the arbitrage pricing theory (APT)"
Publicado em: 25/03/1993
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8. The capital-asset-pricing model and arbitrage pricing theory: A unification
We present a model of a financial market in which naive diversification, based simply on portfolio size and obtained as a consequence of the law of large numbers, is distinguished from efficient diversification, based on mean-variance analysis. This distinction yields a valuation formula involving only the essential risk embodied in an asset’s return, wher
The National Academy of Sciences of the USA.