Acoes Financas Precos Brasil
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1. Um estudo sobre empresas de capital aberto brasileiras e norte-americanas do setor construção civil nos períodos ex-ant e ex-post a crise subprime
Iniciada nos Estados Unidos em 2007, a chamada Crise Subprime pode ser considerada a maior ocorrida no século até o momento, principalmente pela sua extensão, já que, pouco tempo depois da divulgação dos primeiros fatos, muitos países deram sinais de terem sido contaminados por seus efeitos. Por outro lado, outras nações como o Brasil procuravam afi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/10/2012
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2. Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
Esta dissertação estuda o movimento do mercado acionário brasileiro com o objetivo de testar a trajetória de preços de pares de ações, aplicada à estratégia de pair trading. Os ativos estudados compreendem as ações que compõem o Ibovespa e a seleção dos pares é feita de forma unicamente estatística através da característica de cointegraçã
Publicado em: 19/08/2011
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3. Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro
Este trabalho busca avaliar a existência de cointegração das ações do mercado brasileiro e a forma de utilização da estratégia de arbitragem estatística pelos gestores. Para isso, utilizou-se preços de ações brasileiras em diferentes frequências e janelas e aplicou-se a metodologia de Johansen e Cavaliere, cuja hipótese nula refere-se a não co
Publicado em: 19/08/2011
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4. Eventos raros e volatilidade de ações, taxa de câmbio e taxa de juros
O objetivo dessa pesquisa foi testar a relação entre a volatilidade da variação real de índices de ações e eventos raros (positivos e negativos) no PIB real e, adicionalmente, a relação entre a volatilidade das taxas de juros reais e da variação das taxas de câmbio real efetiva e a ocorrência de tais eventos. Para testar essas relações foi uti
Publicado em: 19/08/2011
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5. Determinantes da taxa de aluguel de ações no Brasil
Esse trabalho analisa as características do mercado de aluguel de ações no Brasil entre agosto de 2007 e agosto de 2010, e busca identificar quais fatores contribuem, ou influenciam, na formação do preço cobrado para se alugar uma ação. Os resultados mostram que o volume de negócios das ações, a variável de risco relativo ao mercado, o fato de po
Publicado em: 10/02/2011
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6. A securitização de recebíveis e seu impacto no valor das originadoras : evidências do mercado brasileiro
A securitização é uma operação estruturada bastante popular no EUA e que vem crescendo no Brasil. A securitização traz benefícios aos investidores, tomadores de crédito, originadores de recebíveis e a economia como um todo e é vista como fonte alternativa de financiamento dentro da teoria de finanças. Utilizando a técnica do estudo de evento, es
Publicado em: 27/01/2011
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7. Os preços nominais das ações de empresas brasileiras são relevantes?
Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos preços nominais de ações de empresas brasileiras listadas e verificar se o nominal price puzzle ocorre no mercado acionário brasileiro. Constatou-se que os preços nominais da amostra de ações não vêm acompanhando a evolução positiva do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) d
Publicado em: 20/04/2010
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8. O efeito manada nos fundos de investimento no Brasil : um teste em finanças comportamentais
Utilizando-se de uma amostra de movimentações diárias de fundos de investimento em ações, multimercados e renda fixa no Brasil, por meio de uma metodologia baseada na direção das captações líquidas de um grande número de fundos de investimento, agregados em grupos de investidores de acordo com o porte médio de seu investimento (ricos e pobres), f
Publicado em: 11/03/2010
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9. A oferta de trade credit pelas empresas brasileiras de capital aberto
O objetivo deste trabalho é testar os determinantes da oferta de trade credit por companhias brasileiras de capital aberto, no período entre os anos de 2005 e 2008. Estudos internacionais, teóricos e empíricos, documentam que os principais determinantes são o tamanho e nível de endividamento das firmas, ambos indicando a disponibilidade de recursos nas
Publicado em: 10/02/2010
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10. IPO's : uma análise do comportamento dos preços de ações
O presente estudo tem por objetivo fazer uma análise sobre o comportamento de curto prazo dos preços de ações dos IPO’s realizados durante o primeiro semestre de 2007 no mercado acionário brasileiro. Através de pesquisas em dados secundários, pretendeu-se verificar o porquê das cotações de ações de companhias recentemente listadas na Bovespa ap
Publicado em: 2010
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11. Integração entre abordagens qualitativa e quantitativa para a mitigação do risco operacional : estudo no Banco Central do Brasil
Em virtude da variedade de transformações que o setor de serviços tem experimentado, devido às novas tendências da concorrência nacional e mundial, empresas do segmento de comércio têm se esforçado no sentido de adotar estratégias para garantir a sobrevivência no mercado. Uma solução para enfrentamento da concorrência em mercados onde empresas
Publicado em: 2010
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12. Análise do modelo de valor presente entre preços das ações e dividendos para o mercado financeiro no Brasil: evidência baseada nos dados em painel dinâmico
A Hipótese de Eficiência de Mercado tem sido a proposição central das finanças durante muitos anos, com o desenvolvimento de razões teóricas poderosas explicando porque a hipótese deveria permanecer. A partir da década de 30, destacam-se os primeiros trabalhos relacionados à análise de títulos, surgindo a idéia de que o valor fundamental de qual
Publicado em: 2010