Acoes Financas Precos Brasil
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13. ÍNDICE DE SENTIMENTO DO MERCADO ACIONÁRIO NO BRASIL E TAXA DE RETORNO DAS AÇÕES EM PERÍODOS SUBSEQÜENTES: UM ESTUDO EMPÍRICO / SENTIMENT INDEX IN THE BRAZILIAN MARKET AND STOCK RETURNS IN SUBSEQUENT PERIODS: AN EMPIRICAL STUDY
A teoria clássica de finanças considera que os investidores racionais são capazes de arbitrar ou desfazer distorções provocadas por investidores menos racionais ou providos de sentimento. Entretanto, distorções persistentes nos preços de ativos de mercado levam a crer que há limites à arbitragem. Novos modelos visam a entender como fatores comporta
Publicado em: 2010
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14. Modelo de razão de hedge ótima e percepção subjetiva de risco nos mercados futuros / Optimal hedge ratio model and subjective risk perception in the futures markets
O objetivo deste trabalho foi investigar motivos pelos quais os produtores brasileiros de boi gordo e milho fazem relativamente pouco uso dos mercados futuros como ferramenta de gerenciamento de risco de preços. Duas abordagens diferentes foram apresentadas na pesquisa. Para o mercado de boi gordo, onde a presença de hedgers parece ser maior, um modelo de
Publicado em: 2009
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15. Determinantes efeitos da estabilização em ipos no brasil
Normalmente os underwriters recompram ações no mercado secundário dos IPOs coordenados pelos mesmos. O objetivo da recompra é o de postergar ou evitar a queda do valor dos IPOs. As ações recompradas são aquelas provenientes da opção dada pelo emissor ao underwriter para a venda em excesso de até 15% das ações inicialmente ofertadas, opção esta
Publicado em: 27/02/2008
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16. Potencialidades e estratégias necessárias para a ampliação da inserção do Banco do Brasil no mercado de contratos futuros de milho e de soja no Sudoeste do Paraná
A região sudoeste do Paraná se caracteriza por ser uma região de vocação agrícola, principalmente voltada para a produção de grãos. O BB disponibilizou aos seus clientes na região, que são produtores de milho e de soja, a possibilidade destes trabalharem com os Mercados Futuros Agropecuários, porém o número de operações concretizadas pelos se
Publicado em: 2008
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17. O Efeito comportamental na decisão de investimento : o impacto dos preços máximo e mínimo das últimas 52 semanas no volume negociado
Este trabalho estuda os determinantes de volume de ações negociadas na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, em especial os preços máximo e mínimo das últimas 52 semanas. O estabelecimento de uma relação entre estes preços limite e volume só pode ser explicado através das teorias da área de Finanças Comportamentais, que através do relaxamen
Publicado em: 02/07/2007
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18. O desempenho de médio e longo prazo do preço das ações de empresas brasileiras após a realização de seasoned equity offerings : um estudo de evento
Este estudo examinou o comportamento do preço das ações de empresas brasileiras após a realização de seasoned equity offerings (SEOs), no médio e no longo prazo, tendo como base as companhias com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), entre 1993 e 1997. O retorno anormal cumulativo (CAR) apresentou um retorno residual de –15
Publicado em: 2007
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19. Lucratividade versus investimentos : um estudo de caso sobre eficiência informacional no mercado brasileiro
Este trabalho consiste em um estudo de caso do mercado acionário brasileiro, pelo qual buscou-se investigar de que forma a publicação de informações contábeis trimestrais, referentes tanto à lucratividade das empresas quanto à realização de investimentos, transmite informações válidas para os agentes participantes do mercado. À medida que a efi
Publicado em: 2007
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20. Investimentos dos fundos de pensão no Brasil : restrições às alocações em projetos com preocupações socioambientais
Esta dissertação procura discutir a relevância dos fundos de pensão para o desenvolvimento econômico e social, concentrando-se nas restrições as alocações dos recursos dessas entidades em projetos com preocupações socioambientais. Portanto, é realizada uma revisão da literatura econômica sobre os fundos de pensão e discutida a sua relação co
Publicado em: 2007
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21. O efeito de disposição : um estudo empírico no Brasil
Investigamos o padrão de comportamento de um grande número de investidores entre pessoas físicas, pessoas jurídicas institucionais e não-institucionais que transacionaram na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) entre 2001 e 2004. Nosso objetivo foi testar o efeito disposição, ou seja, a tendência a realizar ganhos (winners) antes de perdas (loser
Publicado em: 17/02/2006
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22. Uma análise empírica sobre o papel do valor patrimonial na avaliação das ações listadas na BOVESPA / An empirical analysis of the role of equity value on the valuation BOVESPA-listed stocks
The work studies the conflict between theory and practice concerning the relationship between stock market value and book value. Correlation, causality and performance studies were made on series of values of 35 stocks. The results indicate that the book value is an important indicator of the stock s future performance.
Publicado em: 24/11/2005
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23. O efeito de determinantes microeconômicos e conjunturais sobre a volatilidade dos retornos das principais ações negociadas no Brasil
O presente estudo teve como objetivo explicar o comportamento da volatilidade dos retornos das principais ações negociadas na Bovespa no período compreendido entre janeiro de 1995 e setembro de 2003. O trabalho buscou contribuir de diversas maneiras para o estudo da volatilidade dos retornos das ações no mercado brasileiro. Primeiro, fazendo uma exposi�
Publicado em: 11/05/2005
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24. Análise de séries de tempo financeiras : uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida p
Publicado em: 15/02/2005