Acoes Financas Brasil
Mostrando 25-36 de 139 artigos, teses e dissertações.
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25. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações / Comparison of risk metrics to optimize portfolios of stock investments
O trabalho de Markowitz (1952) modificou a forma de analisar o problema de formação de portfólios de ações. Pesquisadores clássicos como Sharpe (1964) e Lintner (1965) ampliaram as discussões, além de provocarem o levantamento de dúvidas e questionamentos a respeito do assunto. Quanto aos parâmetros para otimização dos portfólios, além do model
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/01/2012
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26. A sociologia dos índices de sustentabilidade
O colapso sofrido pela sociedade financeira com a crise dos subprimes em 2008 criou uma atmosfera desafiadora e favorável para o desenvolvimento de novas teorias e abordagens do sistema financeiro. Esse ambiente permite indagar sobre as possíveis ferramentas sociais e econômicas postas em prática para reerguê-lo. As práticas de Investimento Socialmente
Tempo soc.. Publicado em: 2012-11
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27. Avaliação de empresas no Brasil pelo fluxo de caixa descontado: evidências empíricas sob o ponto de vista do desempenho econômico-financeiro / Valuation of companies in Brazil by discounted cash flow: evidence empíricas from the point of view of economic-financial performance
Modelos de avaliação de empresas têm como objetivo estabelecer o fair value da empresa. Importantes modelos de avaliação econômica e medidas de desempenho econômicofinanceiro são desenvolvidas pelos acadêmicos e profissionais de mercado para identificar direcionadores de valor. Dentre os modelos, está o Fluxo de Caixa Descontado (FCD), que, em sín
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/12/2011
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28. Relação entre dispersão acionária e remuneração dos administradores de companhias abertas brasileiras
Este trabalho procura identificar a relação entre dispersão da propriedade acionária e remuneração de executivos. A literatura sugere que, devido a problemas de ação coletiva e custos de agência, companhias com propriedade acionária mais dispersa tendem a remunerar melhor seus executivos. Utilizando dados disponíveis pela primeira vez no Brasil,
Publicado em: 10/11/2011
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29. Análise do tamanho do portfólio no mercado brasileiro : um estudo empírico
A existência de um trade-off entre risco e retorno é um tema central em finanças. Assim, neste contexto, a identificação da melhor opção de investimento não é um processo simples e o investidor racional utiliza a diversificação com a intenção de minimizar o risco para determinado nível de rentabilidade. Há que se considerar, também, quantos a
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/08/2011
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30. Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro
Este trabalho busca avaliar a existência de cointegração das ações do mercado brasileiro e a forma de utilização da estratégia de arbitragem estatística pelos gestores. Para isso, utilizou-se preços de ações brasileiras em diferentes frequências e janelas e aplicou-se a metodologia de Johansen e Cavaliere, cuja hipótese nula refere-se a não co
Publicado em: 19/08/2011
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31. Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
Esta dissertação estuda o movimento do mercado acionário brasileiro com o objetivo de testar a trajetória de preços de pares de ações, aplicada à estratégia de pair trading. Os ativos estudados compreendem as ações que compõem o Ibovespa e a seleção dos pares é feita de forma unicamente estatística através da característica de cointegraçã
Publicado em: 19/08/2011
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32. Eventos raros e volatilidade de ações, taxa de câmbio e taxa de juros
O objetivo dessa pesquisa foi testar a relação entre a volatilidade da variação real de índices de ações e eventos raros (positivos e negativos) no PIB real e, adicionalmente, a relação entre a volatilidade das taxas de juros reais e da variação das taxas de câmbio real efetiva e a ocorrência de tais eventos. Para testar essas relações foi uti
Publicado em: 19/08/2011
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33. Análise do modelo de três fatores aplicado à BM&F Bovespa
O modelo de três fatores de Fama & French (1993) é uma extensão do modelo de precificação de ativos de Sharpe (1963), Lintner (1965) e Black (1972), o CAPM. Em Fama & French (1993), o valor de mercado e o valor contábil das empresas são adicionados como variáveis explicativas ao fator de risco de mercado β do CAPM. O objetivo deste trabalho é test
Publicado em: 14/08/2011
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34. Impactos dos períodos macroeconômicos sobre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa nas empresas brasileiras e argentinas / Macroeconomic periods impact on investment - cash flow sensitivity in the Brazilian and Argentinian companies
Este trabalho analisa a evolução do grau de restrição de capital (dívida ou emissão de ações), sob a abordagem da relação entre a fluxo de caixa e investimetno (\"cash flow sensitivity\"), para empresas brasileiras e argentinas para quatro períodos macroeconômicos distintos. Estimou - se essa relação por meio de análise econométrica de painel
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/08/2011
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35. Política fiscal nos estados brasileiros e a lei de responsabilidade fiscal : uma análise do tipo de ajuste e da composição do gasto público
O trabalho analisa a trajetória da política fiscal dos Estados brasileiros entre os anos de 1986 e 2008, período que compreende a realização de um expressivo ajuste fiscal no Brasil e busca identificar qual o tipo de ajuste praticado pelos Estados, conceituados de acordo com o referencial teórico conhecido como “visão expectacional da política fisc
Publicado em: 13/06/2011
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36. Stock options :a aderência do disclosure das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo com o CPC 10
A expansão da oferta de ESOP pelas empresas brasileiras, como forma de incentivo e retenção de seus dirigentes, tem o seu suporte conceitual nos princípios da Teoria da Agência. Os problemas gerados nos Estados Unidos pelos escândalos causados pela manipulação na execução das políticas de oferecimento de Stock Options têm levado à implementaçã
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/04/2011