Zero Beta Capm
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1. Análise da relação entre o retorno sobre o patrimônio líquido e o custo do capital próprio, medido pelo CAPM, das empresas não financeiras brasileiras
O trabalho se propõe a analisar a relação entre o retorno sobre o patrimônio líquido e o custo do capital próprio, medido pelo Capital Asset Pricing Model, das empresas não financeiras brasileiras. Dentre os diversos retornos do capital próprio, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido contábil foi o principal adotado, tendo como vantagens tamb
Publicado em: 2007
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2. Avaliação empírica do modelo CAPM no mercado de capitais brasileiro via método dos momentos generalizados / Testing CAPM model in Brazilian Capital Market by GMM
The GMM method have been chosen in order to test non-conditional CAPM (Sharpe-Lintner and zero-beta) model in Brazilian security market, because the daily log-returns series of the analyzed shares did not showed itselves as normal and IID. This dissertation will be pioneer in testing the validity of the CAPM zero-beta model by GMM. We have realized that the
Publicado em: 2006
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3. TESTE DO CAPM ZERO-BETA NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO / TEST OF CAPM ZERO-BETA IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKET
O CAPM (Capital Asset Pricing Model) padrão, proposto por Sharpe, Lintner e Mossin, é um dos principais paradigmas da teoria de finanças. Especifica que o retorno médio esperado de um ativo é função linear apenas do seu risco não diversificável ou risco sistemático. O prêmio de risco esperado do mercado é a inclinação desta função, e o retorn
Publicado em: 2001
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4. O modelo de avaliação de ativos : (Capital asset pricing model)
Examina o modelo de seleção de portfolios desenvolvido por Markowitz, principalmente no que concerne: as suas relações com a teoria da utilidade de Von Neumann!Morgenstern; aos algo ritmos de solução do problema de Programação Quadrática paramétrica dele decorrente; a simplificação proporcionada pelo Modelo Diagonal de Sharpe, mostra que a exist
Publicado em: 09/09/1983