Vetor Auto Regressivo
Mostrando 1-12 de 17 artigos, teses e dissertações.
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1. Mecanismo de transmissão da política monetária : uma análise do canal de crédito para a economia brasileira pós real
O presente estudo teve como objetivo examinar a existência e a relevância do canal de crédito, sendo dividido entre o canal dos empréstimos bancários e o canal do balanço patrimonial, na transmissão da política monetária no Brasil no período de janeiro de 2001 a julho de 2011, para isso foi usado o IGP-DI e o IPCA. A metodologia utilizada foi as an
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/03/2012
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2. Por que os estados brasileiros têm reações assimétricas a choques na política monetária?
A primeira parte deste artigo examina se a política monetária apresenta impactos diferenciados sobre diferentes estados brasileiros. Uma análise das funções de resposta a impulso, extraídas de modelos vetoriais auto-regressivos estruturais (SVAR) estimados para diversos estados brasileiros, aponta para assimetrias nas respostas dos produtos estaduais a
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-12
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3. Dinâmica entre os mercados acionários mundiais
Nesta dissertação pretendemos analisar os relacionamentos dos retornos e das volatilidades do mercado acionário brasileiro com os maiores mercados mundiais. Para isso serão utilizadas amostras diárias do período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009. Além disso, é analisada também a natureza da volatilidade e sua tendência. Para isso, são usados G
Publicado em: 201005
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4. Retorno Acionário e Variáveis Macroeconômicas: uma análise setorial para o Brasil / Stock Returns and Macroeconomic Variables: a sector analysis for Brazil
Este trabalho tem como objetivo principal investigar como choques em variáveis macroeconômicas afetam os retornos acionários de setores específicos da economia brasileira. Com a utilização da metodologia VAR (vetor auto-rregressivo), foram analisadas as respostas ao impulso sobre os índices setoriais, e os resultados obtidos mostram que choques nas va
Publicado em: 2010
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5. Fatores do crescimento econômico da Venezuela, 1950/1958
Este trabalho investiga os fatores do crescimento econômico da Venezuela, entre 1950 e 1998, através de um modelo econométrico. As variá- veis explicativas relevantes são as taxas de crescimento das exportações, dos gastos do governo e da formação bruta do capital fixo. O crescimento de 1% das exportações, dos gastos públicos e da formação brut
Publicado em: 2010
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6. Mercado cambial brasileiro entre 2002 e 2007: racional e eficiente?
O objetivo desse trabalho é apresentar revisão da literatura empírica sobre a racionalidade das expectativas e eficiência do mercado de câmbio e aplicar essa revisão sobre o mercado de câmbio brasileiro entre 2002 e 2007 em três horizontes distintos de tempo, utilizando-se (i) de dados da pesquisa Focus do Banco Central do Brasil para podermos identi
Publicado em: 03/02/2009
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7. O spread de crédito no Brasil: fatores que afetam sua trajetória no regime de metas de inflação / Credit spread in Brazil: factors that affect its tendency under inflation targeting policy
Esta dissertação investiga quais são as variáveis econômicas e financeiras que afetam o comportamento do spread de crédito, determinando a influência de cada fator separadamente sobre o segmento de crédito para pessoas físicas e o segmento de crédito para pessoas jurídicas. O período analisado corresponde ao período pós implantação do regime
Publicado em: 2009
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8. Consumo de energia e crescimento econÃmico em Pernambuco: uma anÃlise de Causalidade de Granger
Este trabalho busca analisar se existe uma relaÃÃo de causalidade no sentido de Granger entre Produto Interno Bruto e Consumo de eletricidade no estado de Pernambuco no perÃodo que compreende os anos de 1976 a 2005. Para isto à aplicada uma metodologia proposta por Toda e Yamamoto (1995), que consiste na imposiÃÃo de restriÃÃes nos parÃmetros de um
Publicado em: 2009
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9. Cycles and forecasting cyclical price of commodities: a model of leading indicator for commodity sugar / Ciclos e previsão cíclica dos preços das commodities: um modelo de indicador antecedente para a commodity açúcar
Na trajetória da economia mundial, destaca-se a importância do agronegócio, que exerce um papel essencial no desenvolvimento econômico e social dos países, devido principalmente à sua capacidade de geração de renda e empregos. Entretanto, o agronegócio possui um obstáculo para a sua sustentabilidade, que é sua natureza cíclica, sofrendo influênc
Publicado em: 2009
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10. Assimetria de informação, intermediação financeira e o mecanismo de transmissão da política monetária : evidências teóricas e empíricas para o canal do empréstimo bancário no Brasil (1995-2006)
Nesta tese investigaremos se os bancos, em geral, e se os empréstimos bancários, em particular, desempenham alguma função especial na economia brasileira, especificamente, no que se refere em explicar a performance da atividade produtiva. Procuramos averiguar as evidências teóricas e empíricas que visam desvendar a relevância do canal do crédito, em
Publicado em: 2008
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11. O Impacto do Risco Inflacionário sobre o Juros no Brasil
Esta dissertação analisa a conexão existente entre o mercado de dívida pública e a política monetária no Brasil. Com base em um Vetor Auto-Regressivo (VAR), foram utilizadas duas proxies alternativas de risco inflacionário para mostrar que choques positivos no risco inflacionário elevam tanto as expectativas de inflação do mercado quanto os juros
Publicado em: 19/01/2007
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12. Causality relationships among stock returns, interest rate, real activity rate and inflation: Latin America evidencies / Relações de causalidade entre retornos acionários, juros, atividade econômica e inflação: evidências para a América Latina
O presente trabalho aplica a metodologia de vetor auto-regressivo (VAR) para investigar as relações de causalidade entre retornos acionários, juros, atividade econômica e inflação para o Brasil, o Chile, o México e a Argentina entre janeiro de 1995 e dezembro de 2005. A primeira conclusão é que os resultados de todos os países são bastante parecid
Publicado em: 2007