Vencimento Base
Mostrando 13-24 de 25 artigos, teses e dissertações.
-
13. Remuneração de ações com lançamento coberto de opções
O presente trabalho fez uma analise da operação de lançamento coberto de opções de compra de ações da Petrobras e Vale. Comparou-se o desempenho de uma ação utilizada isoladamente e uma carteira composta por esta ação mais prêmio recebido com o lançamento coberto de opção. Para a analise, foi testado o lançamento de opções com preço de exe
Publicado em: 2010
-
14. Prevendo a demanda de ligações em um call center por meio de um modelo de Regressão Múltipla
Este trabalho descreve - por meio do estudo de um caso - o problema da previsão de demanda de chamadas para um determinado produto no call center de uma grande empresa brasileira do setor - a Contax - e como ele foi abordado com o uso de Regressão Múltipla com variáveis dummy. Depois de destacar e justificar a importância do tema, o estudo apresenta uma
Gestão & Produção. Publicado em: 2009-09
-
15. Análise de componentes principais do skew e da superfície de volatilidade de dólar/reais / Principal component analysis of volatility skew and volatility surface of USD/BRL
Este estudo tem como objetivo a aplicação da Análise de Componentes Principais (PCA) ao Skew e à Superfície de Volatilidade de Dólar/Reais. A primeira abordagem é a aplicação da PCA à variação diária do diferencial de volatilidade implícita entre determinado preço de exercício e a volatilidade no dinheiro em cada prazo, com base na proposta d
Publicado em: 2009
-
16. Aplicação de redes neurais na precificação de debêntures
Estudos anteriores mostraram que a técnica de redes neurais tem sido mais bem sucedida que os modelos tradicionais em vários assuntos relacionados ao mercado de debêntures, tais como modelar a probabilidade de default e em explicar os ratings de agências classificadoras de risco, como Standard & Poors e Moodys. O objetivo deste trabalho é testar a técn
Publicado em: 07/02/2008
-
17. Modelo de avaliação do risco de inadimplência de consumidores de energia elétrica / Model risk assessment of default consumers of electric power
A reestruturação do setor elétrico brasileiro, iniciada em 1995, inaugurou um novo modelo de regulação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Especificamente para as concessionárias de distribuição, o atual marco regulatório estabelece mecanismos de indução à eficiência econômica do monopólio. Nesse modelo, os ganhos d
Publicado em: 2008
-
18. Dois ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos
Este trabalho está dividido em dois ensaios. O primeiro ensaio examina aspectos da liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil no período 2003 a 2006 e os determinantes do spread de compra e venda no mercado secundário de LTN - Letra do Tesouro Nacional no período 2005 a 2006. Os spreads foram calculados com base em dados diários de
Publicado em: 30/08/2007
-
19. APPLYING DIEBOLD AND LI METHODOLOGY TO BRAZILIAN INTEREST RATE TERM STRUCTURE ANALYSIS / APLICANDO A METODOLOGIA DE DIEBOLD E LI À ANÁLISE DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS BRASILEIRA
O principal objetivo desse trabalho é aplicar o arcabouço proposto por Diebold e Li (2006) para modelar o comportamento da curva de juros brasileira e gerar previsões de curto, médio e longo prazos para a sua trajetória futura. O modelo é estimado e as previsões geradas a partir dele são comparadas com as previsões de outros modelos tradicionalmente
Publicado em: 2007
-
20. Expectativas puras, preferência pela liquidez e modelos univariados "ARIMA" de Box &Jenkins projetam estruturas a termo de taxas de juros com eficiência?
Este estudo comparou três formas de análises comportamentais de curvas de juros, constituídas pela taxa até o vencimento, ou yield to maturity, de títulos de dívida de longo prazo, distribuídos em um determinado período de tempo. Tais curvas são resultantes de carteiras de títulos de dois perfis de emissores públicos de origem distinta (Brasil e E
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/08/2005
-
21. Gestão do risco de preço de café arábica: uma análise por meio do comportamento da base
Este trabalho analisa o comportamento da base de café arábica, visando ajudar o estabelecimento de estratégias de hedge. Verificou-se que há oportunidades de ganho tanto para hedgers de venda quanto de compra, porém as oportunidades de estratégias de hedge de compra são poucas e a lucratividade é ainda menor, em relação às estratégias de hedge de
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2005-09
-
22. Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BM&F
O estudo visa analisar as operações de cross hedge do bezerro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com o intuito de avaliar a real necessidade da existência de contratos futuros para este animal. Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações, as razões de hedge ótimas e as efetividades nas principais praças de comercialização de
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2003
-
23. Análise da legibilidade do relatório da administração publicado por companhias brasileiras de capital aberto
O objetivo deste trabalho é estudar a legibilidade no tipo de texto denominado Relatório da Administração, que é publicado por companhias brasileiras de capital aberto. Elaborado de forma discricionária pela administração, ele permite maior flexibilidade tanto no estilo como na estruturação, que compreende a apresentação de informações claras e
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/12/2002
-
24. Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BM&F. / Analisys of calf cross hedge and fed cattle hedge at BM&F futures market.
O presente estudo visa analisar as operações de cross hedge dos preços do bezerro na Bolsa de Mercadorias &Futuros (BM&F). Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações nas semanas de vencimento do contrato futuro de boi gordo, as razões de hedge ótimas e as respectivas efetividades, entre setembro de 1995 e fevereiro de 2001, nas prin
Publicado em: 2002