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13. THE DEMAND FOR RESIDENTIAL ELECTRICITY IN BRAZIL: 2011-2020 / A DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL NO BRASIL: 2011-2020
This work aims to quantify the relations between the electricity demand and some of its determinants in the Residential sector of Brazil. To begin with a short discussion is carried out on the Residential energy consumption in the country throughout the last four decades so as to get to know the residential consumption within a wider context. After, we adopt
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/05/2012
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14. Mecanismo de transmissão da política monetária : uma análise do canal de crédito para a economia brasileira pós real
O presente estudo teve como objetivo examinar a existência e a relevância do canal de crédito, sendo dividido entre o canal dos empréstimos bancários e o canal do balanço patrimonial, na transmissão da política monetária no Brasil no período de janeiro de 2001 a julho de 2011, para isso foi usado o IGP-DI e o IPCA. A metodologia utilizada foi as an
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/03/2012
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15. Aplicação do CF@R e de cenários de stress no gerenciamento de riscos corporativos
O presente estudo compara dois métodos para estimação do fluxo de caixa em risco (CF@R), a saber: o modelo autorregressivo integrado com médias móveis (ARIMA) e o método de vetores autorregressivos com mecanismo de correção de erros (VAR/VECM) com variáveis exógenas, ambos aplicados ao contexto do setor elétrico brasileiro. O artigo contribui com
Estud. Econ.. Publicado em: 2012-09
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16. Fórmula de valoração racional (RVF) e variabilidade no tempo das taxas de retorno de ativos no Brasil
A presente tese aborda os conceitos de fórmula de valoração racional e cointegração variante no tempo para, sob o referencial da teoria das expectativas racionais e de movimentação de preços de Muth (MUTH, 1961), supor a variabilidade das taxas de retorno de ativos no mercado brasileiro, no período de 1986 a 2010, testando as hipóteses nulas de mec
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/08/2011
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17. Um estudo econométrico do consumo e da renda agregados no Brasil
A dissertação analisa os dados de consumo e renda das famílias brasileiras entre os anos de 1947 e 2009. O trabalho visa avaliar em que medida o consumo agregado das famílias brasileiras pode ser bem aproximando a partir de um passeio aleatório puro. O trabalho utiliza técnicas de cointegração de Johansen (1988, 1991) e testes de super exogeneidade n
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/08/2011
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18. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil : fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica construída por Bierens e Martins (2010), que consiste na estimação de Vetor Autoregressivo com Mecanismo de Correção de Erros (VECM) similar ao modelo p
Publicado em: 21/06/2011
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19. Taxa de câmbio real da economia brasileira: 1999-2010
Este trabalho, com base na literatura teórica e empírica que trata da taxa de câmbio real, tem como objetivo investigar, por meio da estimação de um modelo de correção de erros, as principais variáveis que afetaram a taxa de câmbio real no período 1999/2010. A amostra utilizada começa com a implementação do regime de metas de inflação pelo Ban
Publicado em: 30/05/2011
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20. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil : fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
A pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica sugerida por Bierens e Martins (2010), que consiste na estimação de Vetor Autoregressivo com Mecanismo de Correção de Erros (VECM) similar ao modelo pro
Publicado em: 08/02/2011
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21. Determinantes do comércio Brasil-China de commodities e produtos industriais: uma aplicação VECM
O objetivo principal deste trabalho é analisar as variáveis que determinam o comércio entre Brasil-China, considerando uma classificação proposta para commodities agrícolas, minerais e produtos industriais. Adotouse um modelo de auto-regressão vetorial com correção de erro (VECM), através da decomposição de Bernanke. O período de análise compre
Economia Aplicada. Publicado em: 2011-06
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22. Teste de validação da hipótese de Fisher : uma análise por VECM para 40 países
Neste estudo foram analisados 40 países para o período mais longo disponível no IFS, através do teste de cointegração de Johansen (1995) e Vetores de Correção de Erro (VEC) para explorar as evidências sobre a capacidade de hedge dos ativos acionários com relação à inflação. Além disso, incluiu-se um teste de cointegração com quebra estrutur
Publicado em: 2011
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23. Canal de crédito para o Brasil : uma avaliação empírica
O problema da identificação de equações de oferta e demanda de crédito para verificação da existência do canal de crédito tem sido sendo bastante discutido nas últimas décadas. Este trabalho avalia a estratégia de identificação via estimação de um modelo de um Modelo Vetorial de Correção de Erros para determinar a relevância do canal de cr
Publicado em: 03/11/2010
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24. Extraindo limites para o fluxo difuso de neutrinos não eletronicos de supernovas dos dados do SNO / Extracting limits for the diffuse non-electron neutrino flux from SNO data
É predita a existência de um fluxo de neutrino difusos, gerado pela integração no tempo de todas as supernovas que ocorreram ao longo da evolução do universo e ponderado pelas taxas de formação estelar e de ocorrência de supernovas. As características espectrais destes neutrinos se diferenciam de neutrinos de supernovas recentes principalmente por
Publicado em: 2010