Valor Relativo Arbitragem Reversao A Media Cointegracao Simulacao Historica Estacionaridade Correlacao Analise Tecnica
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1. Pairs trading: uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
Neste trabalho, verificamos viabilidade de aplicação da estratégia de pairs trading no mercado acionário brasileiro. Diferentemente de outros estudos do mesmo tema, construímos ativos sintéticos a partir de uma combinação linear de preços de ações. Conforme Burgeois e Minko (2005), utilizamos a metodologia de Johansen para a formação dos pares a
Publicado em: 29/01/2009