Valor Em Risco Condicional
Mostrando 1-12 de 23 artigos, teses e dissertações.
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1. Em Busca da Perfusão Coronariana Perfeita
Resumo Fundamento: Os fenômenos de slow-flow (CSFP) e no-reflow coronariano (CNP) estão associados a um risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos maiores (ECAM). Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar os resultados do seguimento clínico de um ano entre pacientes com CNP e CSFP submetidos a intervenções coronárias perc
Arq. Bras. Cardiol.. Publicado em: 2021-11
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2. Mapeamento de T1 na Insuficiência Cardíaca: Implicações Prognósticas
Resumo Fundamento: Os fenômenos de slow-flow (CSFP) e no-reflow coronariano (CNP) estão associados a um risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos maiores (ECAM). Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar os resultados do seguimento clínico de um ano entre pacientes com CNP e CSFP submetidos a intervenções coronárias perc
Arq. Bras. Cardiol.. Publicado em: 2021-11
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3. Comparação dos Resultados entre os Fenômenos de No-Reflow e Slow-Flow Coronariano em Pacientes sem IAMSSST
Resumo Fundamento: Os fenômenos de slow-flow (CSFP) e no-reflow coronariano (CNP) estão associados a um risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos maiores (ECAM). Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar os resultados do seguimento clínico de um ano entre pacientes com CNP e CSFP submetidos a intervenções coronárias perc
Arq. Bras. Cardiol.. Publicado em: 2021-11
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4. Remoção de Cabos Eletrodos Transvenosos de Estimulação Cardíaca Artificial
Resumo Fundamento: Os fenômenos de slow-flow (CSFP) e no-reflow coronariano (CNP) estão associados a um risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos maiores (ECAM). Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar os resultados do seguimento clínico de um ano entre pacientes com CNP e CSFP submetidos a intervenções coronárias perc
Arq. Bras. Cardiol.. Publicado em: 2021-11
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5. Abordagem internacional de VaR: backtesting para diferentes mercados de capitais
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-08
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6. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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7. Modelagem e previsão do valor em risco com modelos de volatilidade baseada em variação: evidências empíricas
RESUMO Este artigo considera a modelagem da volatilidade baseada em variação para a identificação e previsão de modelos de volatilidade condicional baseados em retornos. Sugere-se a inclusão da medida de variação, definida como a diferença entre o preço máximo e mínimo de um ativo em um intervalo de tempo, como uma variável exógena em modelos g
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2017-12
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8. Measurement of Commodity Price Risk: an overview of Brazilian agricultural markets
Resumo: O presente estudo propõe explorar diferentes mecanismos para mensuração do risco de preços em mercados de commodities. Com foco nos mercados agrícolas brasileiros, o artigo avalia e compara medidas de dispersão e de riscos não desejáveis, a partir da aplicação metodológica de cinco diferentes mecanismos, como a volatilidade e coeficiente d
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2017-09
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9. Modelo Multiobjetivo para Seleção de Portfólios com Restrição de Cardinalidade, Custo de Transação e Valor em Risco Condicional
RESUMO. Este trabalho apresenta um modelo multiobjetivo para seleção de portfólios de ações do mercado financeiro, que leva em consideração a restrição de cardinalidade, os custos de transação e os limites de investimento para cada ativo e para grupos de ativos. As funções-objetivo consideram o valor em risco condicional (CVAR - Conditional Valu
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2016-12
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10. Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RESUMOOs trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas. Diante disso, há necessidade de avaliar quais as diferenças entre tais medidas. Segundo Roman e Mitra, esse problema consti
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2015-06
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11. Características clínicas e evolutivas de mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer cervical, rastreadas e tratadas na região amazônica brasileira
O objetivo do estudo foi determinar a dinâmica da lesão intraepitelial cervical (NIC) em mulheres tratadas que foram acompanhadas em uma coorte durante dois anos. Foi calculada a probabilidade condicional de falha usando o método de Kaplan-Meier e foram calculadas as hazard ratios (HR) bruta e ajustada para o risco de falha usando a regressão de Cox com
Cad. Saúde Pública. Publicado em: 2014-09
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12. CAPM condicional com aprendizagem aplicado ao mercado brasileiro de ações
Modelos de precificação de ativos representam uma das áreas mais discutidas e pesquisadas em finanças. São amplamente utilizados de forma teórica e prática na área de investimentos para modelar e prever o risco e o retorno de títulos e de carteiras, bem como em finanças corporativas para estimar o custo de capital e ranquear projetos de investiment
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2013-02