Titulos Publicos
Mostrando 13-24 de 74 artigos, teses e dissertações.
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13. Inadimplência de dívida soberana em modelo de equilíbrio geral com credores heterogêneos
Este artigo propõe um modelo de equilíbrio geral com inadimplência de dívida soberana (default soberano), sem setor bancário ou setor externo, em que há heterogeneidade dos agentes da economia. Essa heterogeneidade surge a partir da existência de dois tipos de consumidores com choques de riqueza distintos (mas idênticos em outros aspectos) e o govern
Publicado em: 19/09/2012
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14. Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional / Black-Litterman and ortogonal GARCH models for a portfolio of bonds issued by the National Treasury
Uma grande dificuldade da gestão financeira é conseguir associar métodos quantitativos às formas tradicionais de gestão, em um único arranjo. O estilo tradicional de gestão tende a não crer, na devida medida, que métodos quantitativos sejam capazes de captar toda sua visão e experiência, ao passo que analistas quantitativos tendem a subestimar a i
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/03/2012
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15. Títulos públicos indexados à inflação e a ancoragem das expectativas no Brasil
O objetivo deste trabalho é investigar a ancoragem das expectativas de inflação de longo prazo no Brasil, medidas por intermédio das taxas de inflação implícitas nos títulos indexados ao IPCA. Para isso, são extraídas as curvas de juros reais e nominais dos preços do mercado secundário de títulos públicos, e uma vez de posse destes valores, sã
Publicado em: 30/01/2012
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16. Três ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil
A tese tem como objetivo discutir a liquidez do mercado secundário de títulos da dívida pública no Brasil. Em três ensaios, defende que problemas de organização do mercado prejudicam a ampliação da liquidez e que a formação de preços nesse mercado acompanha as taxas do mercado futuro de depósitos interfinanceiros – DI futuro, e não o contrár
Publicado em: 01/07/2011
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17. Inflação futura : uma análise comparativa entre as expectativas do focus e as inflações implícitas nos títulos públicos
As expectativas de inflação medidas pelos agentes passaram a ser fundamentais após a implantação do regime de metas inflacionárias pelo Banco Central. Este trabalho procura verificar o poder preditivo da inflação estimada pelos agentes que contribuem para as expectativas do Relatório Focus e as inflações medidas pelo diferencial entre títulos pr�
Publicado em: 30/06/2011
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18. Efeitos da flexibilização monetária quantitativa no mercado de títulos públicos da inglaterra
No Reino Unido, uma grande política monetária de compra de títulos públicos que ficou conhecida como Quantitative Easing foi realizada em 2009. Nesse estudo foram utilizados diversos dados diários de Gilts convencionais para tentar entender os efeitos que mudanças na oferta de Gilts tem na estrutura a termo dos mesmos. No dia das compras não foi poss�
Publicado em: 30/05/2011
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19. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos
O presente trabalho tem o objetivo analisar como a oferta de dívida pública é capaz de afetar os yields e o excesso de retorno de títulos públicos. Para tanto, o estudo é baseado em um modelo construído em torno de três agentes, sendo eles o Governo, os investidores com preferência por maturidades específicas e os arbitradores. Consistente com o mo
Publicado em: 19/05/2011
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20. Imagens do professor de língua portuguesa em concursos públicos da Grande São Paulo. / Images of the portuguese language teacher at civil service examinations in Greater Sao Paulo
Nesta pesquisa teve-se como objetivo analisar imagens do professor de língua portuguesa presentes em concursos públicos da Grande São Paulo; para tanto, foram selecionados como corpora dezesseis editais e cinco provas para contratação de professores dos últimos anos do ensino fundamental, todos publicados entre 2002 e 2008. O conceito de imagem emprega
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/05/2011
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21. O mercado de títulos públicos: desmaterialização e circulação / The government bonds market: dematerialization and circulation
O Estado, para obter recursos com o objetivo de financiar suas atividades, recorre ao mercado por meio de dois mecanismos: a obtenção de empréstimos individualizados e o lançamento de títulos públicos. Na realidade atual, a dívida mobiliária alcança volume muito superior ao da contratual, tendo em vista algumas vantagens do mecanismo dos títulos p�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/05/2011
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22. Eficácia das intervenções do Banco Central do Brasil sobre a volatilidade condicional da taxa de câmbio nominal
Este artigo tem como objetivo analisar a eficácia dos instrumentos de intervenção utilizados pelo Banco Central do Brasil sobre a volatilidade condicional da taxa de câmbio nominal. Como ferramenta de intervenção, o Banco Central do Brasil utiliza instrumentos padrões da literatura, tais como taxa de juros e intervenções no mercado spot,e intervenç
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-03
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23. Títulos públicos negociados no tesouro direto : alternativa de investimento
O assunto da monografia é títulos públicos negociados no Tesouro Direto. Os títulos públicos são ativos de renda fixa. Antigamente, os investidores com poucos recursos só podiam, de maneira indireta, comprar títulos públicos pela aquisição de cotas de fundos de investimento. Atualmente, com o desenvolvimento do Tesouro Direto, as pessoas podem, de
Publicado em: 2011
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24. Impacto da crise do subprime na rentabilidade dos fundos de investimento
O tema central deste trabalho é o impacto da crise do Subprime na rentabilidade dos fundos de investimentos dos três maiores bancos do Brasil, quais sejam: Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Esta pesquisa buscou identificar de que forma reagiram os fundos de investimentos brasileiros com a chegada desta crise financeira, cujo auge ocorreu em 2008, mas que
Publicado em: 2011