Uma avaliação da volatilidade dos preços da soja no mercado internacional com dados de alta frequência

Neste trabalho foram avaliados os ajustes de cinco modelos para previsão da variância, utilizando-se uma série de preços de soja, uma commodity negociada na bolsa de mercadorias de Chicago (CBOT), com dados de alta frequência. Os modelos utilizados foram do tipo GARCH, FIGARCH e ARFIMA. Foi possível observar características desta série de preços de uma commodity negociada globalmente que se apresentaram inteiramente diferentes daquelas de ativos financeiros anteriormente estudados, possivelmente em virtude da característica contínua dos preços observados, induzida pela sua negocia�...

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• Assuntos:

  • Volatilidade
  • Alta frequência
  • Volatilidade realizada
  • Soja
  • GARCH
  • ARFIMA