2012
Teoria de carteiras na seleção de projetos de investimento em petróleo
O objetivo deste artigo é comparar a seleção de projetos de investimento segundo a fronteira eficiente no espaço média-variância com base em modelos de otimização introduzidos por Markowitz (1952) com o método do ordenamento de projetos segundo o índice de lucratividade (IL). A seleção de ativos reais pelas empresas não incorporou o procedimento de otimização de média-variância da mesma forma que na seleção de ativos financeiros para carteiras de investimento. O processo de seleção e formação de carteiras de projetos de investimento pela área de petróleo de uma empresa...
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Assuntos:
- ativos reais
- carteira de projetos
- finanças corporativas
- avaliação econômica de projetos