Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil

Modelos baseados em vetores autoregressivos com parâmetros variantes no tempo e contendo efeitos heterocedásticos (TVP-VAR) propostos por Koop & Korobilis (2013) são utilizados na previsão da inflação (IPCA), da taxa de juros (SELIC) e do indicador mensal do PIB (IBC-Br) para diversos horizontes. Estratégias de previsão baseadas em seleção e combinação dinâmicas entre diferentes especificações também são utilizadas. As previsões são comparadas com as oriundas de modelos VAR bayesianos, modelos VAR aumentados com fatores e outros modelos competidores através da metodologia m...

• Assuntos:

  • VAR Bayesiano
  • Parâmetros Variando no Tempo
  • Previsão
  • Modelo de Estado-Espaço