Modelos de cointegração com um ou dois limiares: uma aplicação para o preço do frango inteiro resfriado em mercados atacadistas no Brasil

A maioria dos estudos de integração de mercados que utiliza a técnica de cointegração com threshold não se preocupa em testar qual o número de regimes de ajustamento de preços é o mais adequado. Neste estudo, utiliza-se um procedimento para determinar o número de regimes estatisticamente indicado para diferentes mercados regionais de carne de frango no Brasil, no período de janeiro de 1998 a junho de 2007. Os resultados mostram que, para um grupo de mercados, o modelo com dois regimes é o mais indicado, enquanto para os demais mercados, o modelo com três regimes é o que melhor se...

• Assuntos:

  • Integração de mercados
  • cointegração com threshold
  • custos de transação
  • teste de linearidade
  • carne de frango