Fundos multimercados: desempenho, determinantes do desempenho e efeito moderador

O principal objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho dos fundos multimercados brasileiros com uma medida alternativa, relacionada ao trabalho de Amin e Kat (2003). Essa medida pode ser considerada como uma alternativa não paramétrica para avaliar a performance de fundos de investimento, especialmente aqueles que têm retornos com distribuição de frequência diferente da normal. Para garantir maior confiabilidade à estimativa da performance dos fundos, foram criados intervalos de confiança para a medida de Amin e Kat (2003) por meio da técnica de bootstrap, o que pode ser consid...

• Assuntos:

  • Crise
  • Conflitos de agência
  • Eficiência de mercado
  • Bootstrap
  • Performance bruta