2021-08

Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,

RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por estudos anteriores, ampliando o tamanho da amostra analisada no mercado acionário brasileiro. A relevância do tema escolhido reside no fato de modelos de arbitragem por pairs trading ou long-short serem utilizados por investidores para c...

Texto completo