Análise Empírica dos Buffers de Capital dos Bancos Brasileiros no Período de 2001 a 2011

A literatura internacional aponta que o buffer de capital mantido pelos bancos resulta notadamente do trade-off existente entre o custo de manutenção do capital, os custos de ajustamento e os custos de falência, os quais têm repercussão direta na estrutura de capital bancário. Estudar o grau de sensibilidade do buffer de capital dos bancos brasileiros aos fatores determinantes estabelecidos pela literatura é o objetivo desta pesquisa, que utilizou uma a mostra de 121 bancos, abrangendo o período de 2001 a 2011. A análise empírica realizada apontou que houve um significativo custo de ...

• Assuntos:

  • instituições bancárias
  • risco bancário
  • buffers de capital regulatório
  • painel dinâmico de dados