Teoria Da Estimativa Teses
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1. Teoria das opções reais: uma abordagem para análise de investimento em expansão do sistema elétrico
Este trabalho apresenta a aplicação da metodologia de Opções Reais à análise de investimentos na Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. A proposta fundamental desta metodologia é incorporar à tradicional avaliação de investimentos as incertezas presentes no ambiente de tomada de decisão e as flexibilidades gerenciais associad
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/11/2011
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2. Métodos numéricos de estimação para modelos de degradação como efeitos aleatórios não normais"
Modelos de degradação são cada vez mais usados para se avaliar a confiabilidade de diversos tipos de produtos, especialmente aqueles com pequena probabilidade de falhar durante o tempo dos testes de vida tradicionais ou testes de vida acelerados. Os pacotes computacionais existentes para se ajustar modelos de degradação, assumem que os efeitos aleatóri
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/07/2011
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3. Estimação de densidades via Misturas de distribuições "Skew"-normal por processos de Dirichlet"
Este trabalho analisa a estimação de densidades do ponto de vista Bayesiano não-paramétrico. Especificamente, utiliza o modelo hierárquico de misturas por processos de Dirichlet (MDP). O principal objetivo do trabalho é estender o modelo de mistura de distribuições normais por processos de Dirichlet (MNDP) para estimação de densidades, proposto por
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/05/2011
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4. Análise das redes de trânsito animal integrada à simulação da difusão de enfermidades infecciosas
A movimentação de bovinos em grande parte do território brasileiro é documentada eletronicamente através da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTAs). Nessa dissertação foi desenvolvido um aplicativo, denominado EpiGTA, capaz de simular a transmissão de doenças de animais contagiosas a partir dos dados de trânsito fornecidos por essas guias. Par
Publicado em: 2011
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5. Estudo de testes estatísticos para o vetor de médias em controle de processos multivariados sob amostragem dupla.
O presente estudo aborda um método alternativo para a determinação dos limites de controle da carta T² de Hotelling proposta por Costa e Machado (2008) para o caso de amostragem dupla em processos normais p-variados com matriz de covariâncias conhecida. O novo método é menos complexo que a integração numérica e pode ser utilizado para obtenção do
Publicado em: 2010
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6. Estimação de estados com restrições para sistemas dinâmicos lineares e não-lineares
Estimadores de estados têm sido aplicados a distintas áreas, tais como em engenharia aeroespacial, econometria e geofísica, para inferir variáveis não-observadas (estados e, eventualmente, parâmetros) de um sistema dinâmico a partir de duas fontes de informação incertas: as medições e um modelo matemático. Sob as premissas de modelo linear e ruí
Publicado em: 2008
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7. Estimação dos coeficientes de um processo de difusão
Os processos de difusão podem ser usados para a modelagem estocástica com aplicações em física, ciências biológicas, médicas e mais recentemente na economia. Entretanto, todos os modelos envolvem parâmetros desconhecidos ou funções desconhecidas que precisamos estimar utilizando as observações do processo. Em nosso trabalho estudamos uma forma d
Publicado em: 2007
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8. Métodos clássicos e bayesianos de estimação da janela ótima em núcleo- estimadores
Neste trabalho é discutido o problema de estimação da função densidade de probabilidade através do núcleo-estimador, no caso univariado. São descritas algumas abordagens de núcleo-estimadores e suas propriedades, sob o enfoque de janela fixa e de janela variável. Consequentemente, também foram implementados alguns métodos, clássicos e bayesianos
Publicado em: 2007
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9. Tempo de vida de prateleira de produtos alimentícios levando em conta erros de avaliação
Esta dissertação é uma continuação do trabalho feito por Freitas, M. A.; Borges, W.; Ho, L.L. (2003) onde se propôs o modelo Weibull como subjacente para modelagem do tempo de vida de prateleira de produtos alimentícios com base em avaliações sensoriais. Nesta abordagem o modelo incorpora erros de classificação que possam ser cometidos ao se utili
Publicado em: 2007
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10. Modelo exponencial por partes via modelos partição produto
Uma das maiores dificuldades relacionadas com o uso do modelo exponencial por partes é encontrar a partição do eixo do tempo necessária para sua definição. Em geral, o número de intervalos associado a tal partição, bem como a posição de cada intervalo, são determinados de maneira arbitrária. Neste trabalho é introduzida uma abordagem bayesiana
Publicado em: 2006
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11. Análise bayesiana empírica de dados dicotômicos com erros e classificações repetidas
Considera-se o problema da estimação bayesiana de uma proporção p de interesse onde a classificação das unidades esta sujeita a erros de diagnostico. Na abordagem Bayesiana, a utilização de distribuições a priori Uniforme com parâmetros zero e um para os erros de classificação e para proporção de interesse geram uma média a posteriori para pr
Publicado em: 2006