Teoremas De Taxa De Juros
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1. Uma avaliação acerca da falha empírica do teorema da paridade descoberta da taxa de juros entre o Real e o Dólar
Resumo Este artigo testa a validade do teorema da paridade descoberta de juros para os dados da economia brasileira no período de 2000 a 2014. Nossos resultados corroboram a não validade empírica, conhecida na literatura como de UIP Failure ou Forward Premium Puzzle. O coeficiente do diferencial de juros estimado por um modelo GARCH apresenta sinal negati
Econ. soc.. Publicado em: 2017-08