Taxa De Juros Modelos Econometricos
Mostrando 1-12 de 17 artigos, teses e dissertações.
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1. Produção e emprego industrial nos estados brasileiros: evidências de desindustrialização
Resumo Este artigo investiga a hipótese de desindustrialização nos estados brasileiros no período 1996-2014 e se o processo está atrelado às políticas econômicas (taxa de juros e abertura comercial) implementadas no país e ao contexto cambial e de preços favoráveis aos produtos primários. Para isso, analisa indicadores de produção e de emprego
Nova econ.. Publicado em: 09/05/2019
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2. Estudo comparativo do poder preditivo do PIB brasileiro por variáveis macroeconômicas em relação ao conjunto de variáveis da estrutura de taxa de juros
O trabalho busca comparar dois conjuntos de informações para a projeção das variações do PIB brasileiro: através de modelos econométricos aplicados sobre a série univariada do PIB, e a aplicação dos mesmos modelos, mas contemplando adicionalmente o conjunto de informação com dados da estrutura a termo de taxa de juros de swap PRÉ-DI. O objetivo
Publicado em: 16/08/2012
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3. Prevendo a taxa de juros no Brasil : uma abordagem combinada entre o modelo de correção de erros e o modelo de fatores
O objetivo do presente trabalho é verificar se o modelo que combina correção de erros e fatores extraídos de grandes conjuntos de dados macroeconômicos produz previsões mais precisas das taxas de juros do Brasil em relação aos modelos VAR, VECM e FAVAR. Para realizar esta análise, foi utilizado o modelo sugerido por Banerjee e Marcellino (2009), o F
Publicado em: 14/08/2012
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4. Gerenciamento do capital de giro e excesso de rentabilidade da empresa
O objetivo principal do presente trabalho é determinar de que forma o capital de giro se relaciona com o excesso de rentabilidade de uma empresa ante a média do setor a que pertence. Analisa-se o efeito combinado dos três principais componentes do capital de giro (estoque, contas a receber e contas a pagar) — por meio do ciclo financeiro e do capital de
Publicado em: 07/08/2012
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5. Um teste de paridade coberta de juros, ajustada por prêmio de risco, para a economia brasileira entre 2007 e 2010
O conceito de paridade coberta de juros sugere que, na ausência de barreiras para arbitragem entre mercados, o diferencial de juros entre dois ativos, idênticos em todos os pontos relevantes, com exceção da moeda de denominação, na ausência de risco de variação cambial deve ser igual a zero. Porém, uma vez que existam riscos não diversificáveis,
Publicado em: 07/02/2012
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6. Efeitos de política fiscal nos EUA em um modelo FAVAR
O objetivo desse artigo é analisar o impacto da política fiscal sobre diversas variáveis macroeconômicas dos EUA. A metodologia do trabalho empírico baseia-se em um modelo VAR estrutural que incorpora fatores latentes (FAVAR) e para o qual desenvolve-se um esquema de identificação específico. Visto que os fatores são estimados por principal componen
Publicado em: 07/07/2011
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7. Estrutura a termo da taxa de juros no Brasil e previsibilidade de ciclos econômicos
O objetivo deste trabalho é caracterizar a Curva de Juros Mensal para o Brasil através de três fatores, comparando dois tipos de métodos de estimação: Através da Representação em Espaço de Estado é possível estimá-lo por dois Métodos: Filtro de Kalman e Mínimos Quadrados em Dois Passos. Os fatores têm sua dinâmica representada por um Modelo
Publicado em: 15/03/2010
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8. A política monetária sob o regime de metas de inflação
O trabalho analisa a evolução da política monetária desde a implementação do regime de metas de inflação no período de 1999 a 2009 com o intuito de avaliar se há diferenças na condução de política monetária entre as gestões Armínio Fraga e Henrique Meirelles. Um modelo de equilíbrio geral novo-keynesiano baseado em expectativas racionais é
Publicado em: 09/02/2010
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9. Modelagem do processo de análise fundamentalista de uma empresa com utilização de vetores autoregressivos
O presente estudo busca projetar o retorno e o preço da ação de uma empresa através da simulação de um processo de Análise Fundamentalista baseado em um modelo econométrico de Vetores Autoregressivos (VAR). Para isso, procurou-se definir indicadores relevantes e especificar um modelo VAR adequado à simulação da análise fundamentalista da Sadia S/
Publicado em: 2009
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10. Dois ensaios em econometria financeira: modelagem, previsão e stress da estrutura a termo das taxas de juros
Introduzindo um modelo mais flexível de cinco fatores o primeiro artigo da dissertação procura verificar o poder de ajuste dentro da amostra e de previsão fora da amostra de várias extensões do modelo paramétrico de Nelson e Siegel (1987), a partir de sua reinterpretação feita por Diebold e Li (2006). Foram utilizadas diferentes regras de fixação
Publicado em: 2008
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11. Disciplina de mercado e as acumulações contábeis discricionárias / Discipline the market and the discretionary accruals accounting
Os depositantes, ao aplicarem seus recursos nos bancos, delegam a estes a função de monitoramento dos tomadores de empréstimos e, com isso, podem concentrar seus esforços em monitorar a instituição bancária. A disciplina de mercado ex-post é exercida na eventualidade de os bancos assumirem riscos excessivos, e de os depositantes, ao serem informados
Publicado em: 2008
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12. Um estudo empírico dos ciclos político-econômicos no Brasil
A teoria dos ciclos político-econômicos propõe que as flutuações econômicas possam ser explicadas pelo calendário eleitoral. Sabendo que a situação econômica tem grande influência sobre a decisão de voto dos eleitores, os governantes irão manipular a política econômica a fim de maximizar as chances de vitória do candidato governista. Os estud
Publicado em: 2007