Series Temporais De Precos
Mostrando 1-12 de 66 artigos, teses e dissertações.
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1. EVOLUTION OF THE DEGREE OF EFFICIENCY OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET FROM 2014 TO 2020: AN ANALYSIS BASED ON ITS FRACTAL COMPONENTS
RESUMO Objetivo: Este estudo visa analisar a evolução da eficiência do mercado criptoativos com base em aspectos fractais da série histórica de preços de 15 criptomoedas e um índice de referência desenvolvido para este mercado (CRIX). Metodologia: As análises propostas partem do índice de eficiência proposto por Kristoufek e Vosvrda (2013), qu
Revista de Administração da UFSM. Publicado em: 2022
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2. INTEGRAÇÃO ESPACIAL DOS MERCADOS EXPORTADORES DE MEL NATURAL NO BRASIL
RESUMO A análise de integração de mercados reveste-se de importância para o desenvolvimento econômico de um país. Em face dessa relevância e do papel desempenhado pelo mel natural na economia brasileira, torna-se fundamental compreender como ocorre a integração desse produto nos principais estados brasileiros exportadores. Neste sentido, o estudo bu
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2017-04
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3. Uma Análise da Demanda por Combustíveis Através do Modelo Almost Ideal Demand System para Pernambuco
Resumo: O mercado de combustíveis tem sido amplamente estudado sob várias perspectivas, desde a questão da assimetria e transmissão de preços, formação de cartéis, dinâmica de preços atrelada às flutuações na economia internacional, sistemas de demanda, entre outras. Neste sentido, este artigo tem como objetivo estimar um sistema de demanda para
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2016-12
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4. O ciclo comercial visto pela economia comportamental operante: Efeitos dos descontos nos preços sobre a receita recebida de serviços
Resumo As relações entre oferta e demanda geram ciclos comerciais. A economia comportamental operante explicita que eles são formados por contingências bilaterais de três termos – contextos criadores de condições às respostas do ofertante e demandante que, por sua vez, geram consequências reforçadoras ou punitivas capazes de mantê-las ou atenuá
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2016-09
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5. Revisitando a dinâmica trimestral do investimento no Brasil: 1996-2012
RESUMO Este texto discute os dados e os principais fatos estilizados da dinâmica da formação bruta de capital fixo (FBCF) no brasil após 1995. apresenta, ademais, especificações econométricas para a dinâmica trimestral da FBCF no período 1996-2012 que levantam hipóteses causais ainda relativamente inexploradas na literatura. os dados apresentados e
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2016-03
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6. Análise desagregada da inflação por setores industriais da economia brasileira entre 1996 e 2011
RESUMO Este artigo reporta uma investigação empírica sobre a dinâmica inflacionária de dezessete setores industriais da economia brasileira entre 1996 e 2011. A partir de uma breve discussão teórica sobre a relação entre a inflação e a demanda agregada nas abordagens convencional (modelo do Novo Consenso), pós-keynesiana e do conflito distributiv
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 2015-08
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7. Variação de preços relativos no Brasil: uma análise da taxa e do núcleo de inflação
O objetivo deste artigo é estudar a relação causal entre inflação e variabilidade de preços relativos no Brasil, para o período entre janeiro de 1995 e junho de 2011. O foco é o IPCA e seu núcleo, levando-se também em conta o período das metas de inflação. A análise de séries temporais mostra que: 1) a correlação entre inflação e disper
Nova econ.. Publicado em: 2015-04
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8. A dinâmica da área, do rendimento e dos preços sobre o valor da produção do feijão e da soja no Rio Grande do Sul e a dependência temporal entre esses componentes
Objetiva-se neste artigo avaliar o crescimento do valor da produção (VP) do feijão e da soja no Rio Grande do Sul (RS), baseado no comportamento de seus determinantes área, rendimento e preço. Também se pretende determinar como choques nestes componentes transmitem-se de uma safra para outra no VP. Utilizaram-se dados de área, rendimento e preço do f
Cienc. Rural. Publicado em: 17/03/2015
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9. O pass-through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
O presente artigo objetiva analisar empiricamente a relação entre taxa de câmbio e preços no Brasil no período de 1999 a 2012. Adicionalmente apresenta-se uma revisão da literatura teórica e empírica destacando os canais de transmissão do câmbio para os índices de preços tanto no âmbito micro quanto macroeconômico. Para alcançar o objetivo pro
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 2014-12
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10. A inflação brasileira na década de 2000 e a importância das políticas não monetárias de controle
Neste trabalho são apresentadas estimativas para a inflação brasileira na década de 2000. Os resultados de um modelo "estrutural" com duas variáveis endógenas - a inflação do produto e a inflação salarial - apontam que: i) o indicador de demanda não apresentou significância estatística na equação da inflação de bens e serviços, mas sim na e
Econ. soc.. Publicado em: 2013-12
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11. Uso de redes neurais artificiais para a prognose dos preços do carvão vegetal em Minas Gerais
A energia é um importante fator de crescimento econômico e vital para a estabilidade de uma nação. O carvão vegetal é um recurso energético renovável, um dos insumos básicos responsáveis pelo desenvolvimento das indústrias de base florestal no Brasil. Objetivou-se, neste artigo, fazer a prognose para o ano de 2007 da série de preços do carvão v
CERNE. Publicado em: 2013-06
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12. O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras. / The study of multifractal properties of financial time series.
Séries temporais financeiras, como índices de mercado e preços de ativos, são produzidas por interações complexas dos agentes que participam do mercado. As propriedades fractais e multifractais destas séries fornecem evidências para detectar com antecedência a ocorrência de movimentos bruscos de mercado (crashes). Tais evidências são obtidas ao a
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/03/2012