Series De Tempo Financieras
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1. New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança. Considerando-se novos processos metodológicos para modelar as volatilidades das séries temporais, precisamos usar outra abordagem de inferência para obt
Econ. Apl.. Publicado em: 2014-06