Selecao De Portfolios
Mostrando 13-24 de 30 artigos, teses e dissertações.
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13. Modelo de portfólio para comercialização de energia elétrica proveniente de novos empreeendimentos : otimização simultânea de benefício e risco / Model portfolio for sale of power from new projects : simultaneous optimization of benefit and risk
Otimização de portfólio é uma técnica largamente utilizada para seleção de investimentos na área econômico-financeira. No setor elétrico brasileiro o modelo de portfólio deve não só considerar diferentes tipos de contratos utilizados no mercado livre e no mercado regulado, mas também diferentes tipos de mercados: o mercado livre, o mercado cati
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/07/2012
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14. Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
Este trabalho apresenta o estudo de um portfólio de investimento de longo prazo com fundos de renda variável, fundos de renda fixa, imóveis e taxa livre de risco. Para a previsão dos retornos foram utilizados dois modelos distintos e então estimados os portfólios com diferentes graus de aversão a risco e diferentes prazos de maturação. O trabalho co
Publicado em: 06/02/2012
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15. Seleção de projetos do mecanismo de desenvolvimento limpo : modelo baseado em latisse binomial e teoria do portfólio / Selection of projects from the clean development mechanism : model based on binomial lattice and portfolio theory
A humanidade tem selecionado seus sistemas energéticos incorporando, além dos parâmetros de disponibilidade técnica e viabilidade econômica, os impactos ambientais causados por eles. O mercado de créditos de carbono surge neste contexto ao estabelecer mecanismos de mercado para que partes envolvidas na contribuição de redução/remoção de gases de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/02/2012
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16. Otimização multiobjetivo de portfolios utilizando algoritmos evolutivos / Portfolio multiobjective optimization using evolutionary algorithms
O desenvolvimento das áreas tradicionais da engenharia tem sido caracterizado pelo crescente emprego de modelos de otimização como paradigmas para problemas de tomada de decisão. Quando estes modelos possuem mais de um objetivo são chamados de Problemas de Otimização Multiobjetivo (POM) e uma alternativa apropriada na resolução deste tipo de problem
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/01/2010
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17. EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION / ESTUDO EXPERIMENTAL DE TÉCNICAS PARA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS
Markowitz em 1959 estruturou as bases da teoria moderna de seleção de carteiras através da análise do risco e do retorno de ativos. Mesmo após cinco décadas sua teoria ainda é amplamente utilizada como base para construção de carteiras de investimentos. Nessa dissertação investigamos variações do modelo de Markowitz para seleção de carteiras t
Publicado em: 2010
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18. O uso de quartis para a aplicação dos filtros de Graham na Bovespa (1998-2009)
Com o objetivo de avançar na compreensão do mercado acionário brasileiro e de analisar estratégias adequadas para o pequeno investidor, propõe-se uma análise da aplicação dos filtros de Graham para a seleção de ativos na Bovespa no período de 1998 a 2009. Mediante uma abordagem de carteira e de testes estatísticos, notou-se a presença de retorno
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2010
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19. Impacto de diferentes métricas de risco na seleção de portfólios de projetos de produção de petróleo
O processo de seleção de portfólios de projetos na exploração e produção de petróleo é uma tarefa bastante complexa, que passa por diferentes etapas até atingir o ponto final, que é a seleção do portfólio ótimo. A etapa de mensuração do risco do investimento abrange diferentes tipos de métricas com impactos diferenciados na escolha do portf
Rem: Revista Escola de Minas. Publicado em: 2009-09
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20. Proposta de um modelo de planejamento agregado da produção numa usina de açúcar e álcool vinculado à flutuação de preços em mercados à vista e no mercado futuro. / A model of aggregate production planning in a sugar mill and alcohol linked the decisions of prices in future markets and present markets.
The objective of study this dissertation is to develop a model of aggregate production planning to support the decisions of management and board level of sugar and alcohol plants in regard to varieties of cane harvested each week, purchasing cane of nonsugar, the type of transport (own or outsourced) to use each week, the total cane processed per week for ta
Publicado em: 2009
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21. A alocação de recursos dos regimes próprios de previdência social segundo a diversificação eficiente: um estudo de caso de três Estados Brasileiros
A partir da Emenda Constitucional 41/03, resultado das reformas iniciadas em 1998, tornou-se obrigatória a constituição de regimes de previdência no sistema de capitalização por parte de estados e municípios. As contribuições previdenciárias, nesse sistema, com a regulação do Conselho Monetário Nacional, devem ser alocadas no mercado financeiro,
Publicado em: 2009
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22. Preferências assimétricas em decisões de investimento no Brasil
O principal objetivo deste trabalho é analisar se o uso de preferências que incorporem assimetria na reação do investidor frente a ganhos e perdas permite gerar resultados mais coerentes com o comportamento real de investidores brasileiros na seleção de portfólios ótimos de investimento. Uma das formas de tratar o comportamento assimétrico se dá at
Publicado em: 20/02/2008
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23. Quantitative tools integration in the portfolio selection of petroleum production projects / Integração de ferramentas quantitativas na seleção de portfolios de projetos de produção de petroleo
Um dos principais impactos resultantes dos novos avanços tecnológicos na indústria do petróleo refere-se ao aumento do número de projetos que compõem as carteiras no segmento de exploração e produção (E&P), passando a competir no orçamento das empresas de petróleo. Apesar do aumento de preços do petróleo, observa-se diversos níveis de restriç
Publicado em: 2008
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24. Um indicador de desempenho para seleção de ativos das empresas de celulose e papel no mercado financeiro
How to make decisions in the financial market in dynamic, turbulent, risky, complex and uncertain scenarios? This thesis explains a small fraction of that unstable market as offers answers to the pulp and paper assets selection in the São Paulo Stock Exchange - Bovespa. Thus, it is compared the pulp and paper companies performance in the period from January
Publicado em: 2008