Risco Retorno Esperado De Mercado
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1. Retorno esperado, fundamentos da firma e risco sistêmico agregado: uma análise para o mercado brasileiro a partir de um modelo contábil de avaliação
Resumo Objetivo: O presente artigo examina a capacidade do modelo contábil de avaliação de Lyle, Callen e Elliott (2013) para a previsão de retornos (custo de capital) no mercado de capitais brasileiro. Metodologia: Para o experimento, a capacidade do modelo de gerar retornos esperados (custo de capital), além de prever preços, foram utilizadas as re
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2020-06
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2. Modelo Multiobjetivo para Seleção de Portfólios com Restrição de Cardinalidade, Custo de Transação e Valor em Risco Condicional
RESUMO. Este trabalho apresenta um modelo multiobjetivo para seleção de portfólios de ações do mercado financeiro, que leva em consideração a restrição de cardinalidade, os custos de transação e os limites de investimento para cada ativo e para grupos de ativos. As funções-objetivo consideram o valor em risco condicional (CVAR - Conditional Valu
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2016-12
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3. Relações entre Liquidez e Retorno nas Dimensões Contábil e de Mercado no Brasil
RESUMO Este artigo discute relações rentabilidade-liquidez nas dimensões contábil e de mercado em 872 ações de empresas brasileiras de capital aberto, observadas no período entre 1994 e 2013. Na dimensão mercado, a hipótese é de que a liquidez das ações seja capaz de reduzir parte do risco incorrido pelo investidor, tornando-o mais disposto a pag
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-08
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4. Análise do risco sistemático multi-escalar no mercado financeiro do Brasil
Neste trabalho, é analisado se a relação entre risco e retorno prevista pelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) é válida no mercado brasileiro de ações, com base na decomposição discreta de ondaletas em diferentes escalas de tempo. Essa técnica permite analisar a relação em diferentes horizontes de tempo, desde o curto prazo (2 a 4 dias) até o l
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2014-06
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5. Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012
A pesquisa objetiva testar o CAPM para o mercado de ações brasileiro utilizando o beta estático e o beta dinâmico. A amostra utilizada é composta por 28 ações do índice Ibovespa em vinte de março de 2012 e que foram negociados durante todo o período pesquisado, que vai de 01/01/1995 a 20/03/2012. Foram estimados os betas estáticos e dinâmicos, se
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/10/2012
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6. Prêmio de liquidez no Brasil: um estudo sobre sua existência e seus impactos
Esse trabalho tem como objetivo investigar a existência de um prêmio de liquidez nas ações brasileiras. Através da construção de portfólios classificados por diferentes medidas de liquidez é possível testar o diferencial esperado de retorno e o risco incorrido. O retorno esperado do portfólio construído com ações menos líquidas é significante
Publicado em: 31/05/2012
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7. Ferramenta de Auxílio na Formação de Estratégias de Oferta em Leilões de Longo Prazo de Energia Elétrica / Tool Aid Training in Strategies in Auctions Offer Long-Term Electricity
Este trabalho apresenta uma ferramenta de auxílio e suporte à tomada de decisões na formação de estratégias de oferta para agentes geradores (GENCOS) participantes de leilões de eletricidade de longo-prazo. A ferramenta é baseada em técnicas inteligentes para a otimização da Função de Utilidade proposta média-risco. O objetivo é encontrar a Es
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/05/2012
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8. Desempenho de fundos multimercados
A proposta deste trabalho foi analisar a performance dos fundos multimercados brasileiros com uma medida mais adequada às características da distribuição de frequência de seus retornos. Tendo em vista que estes são os fundos brasileiros que mais se assemelham aos hedge funds estrangeiros, medidas tradicionais, como o Índice de Sharpe e o Alfa de Jense
Publicado em: 20/03/2012
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9. Análise fundos de investimento da Caixa Econômica Federal em comparação aos seus benchmarks
Os fundos de investimento estão se tornando com o passar dos anos cada vez mais importantes no mercado financeiro nacional. Isto fica claro com cada vez mais pessoas deixando de aplicar em ativos com retorno livre de risco, como a poupança, e começando a migrar para investimentos que ofereçam um retorno maior para suprir as necessidades de ganhos maiores
Publicado em: 2011
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10. Behavorial Finance: uma análise introdutória quanto à aversão ao risco das mulheres na aplicação em ativos financeiros
O mercado de capitais constitui um dos principais mecanismos na economia para canalização das poupanças dos agentes econômicos para os investimentos das empresas. Nos últimos anos, graças à estabilização econômica do país, o mercado de capitais no Brasil ganhou força e desempenhou importante papel para o desenvolvimento das empresas nacionais. Co
Publicado em: 2011
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11. O impacto do anúncio de terceirização em tecnologia de informação no valor de mercado das empresas : um estudo de eventos
Baseado no referencial teórico existente se pode constatar que as principais funções da TI que são comumente terceirizadas são: as operações de infraestrutura; o desenvolvimento e a manutenção de aplicações (fábrica de software); e o gerenciamento de redes e computadores (service desk). Dentre as funções comumente terceirizadas, uma que parec
Publicado em: 26/11/2010
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12. Posição de caixa e o retorno das ações no mercado acionário brasileiro 1994-2009
Este trabalho busca, através dos princípios de Finanças Corporativas e de Apreçamento de Ativos, mensurar o impacto do nível de liquidez das companhias na expectativa de retorno das ações no mercado acionário brasileiro. O pressuposto básico dessa relação é que a posição de caixa representa um tipo de risco não capturado por outras variáveis.
Publicado em: 31/05/2010