Return Ibovespa
Mostrando 1-12 de 16 artigos, teses e dissertações.
-
1. Corwin-Schultz Bid-ask Spread Estimator in the Brazilian Stock Market
This paper tests the validity of the Corwin-Schultz bid-ask spread estimator in the Brazilian stock market. The Corwin-Schultz estimator arises as an easy way to compute asymmetric information throughout daily high and low stock prices for estimating overnight and non-negative adjusted spreads. The sample consisted of Ibovespa firms from 1986 to 2014 and was
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 2016-03
-
2. Modelo Regulatório e risco de mercado: uma comparação entre as empresas de distribuição de gás e energia elétrica norte americanas e suas congêneres no Brasil, Chile e Argentina / Regulatory model and market risk: a comparison between the distribution companies of gas and electricity and their North American counterparts in Brazil, Chile and Argentina
A legislação brasileira estabelece que o Estado tem a obrigação de preservar o equilíbrio econômico financeiro das concessões de serviços públicos. Assim o Estado deve garantir que as tarifas dessas concessões sejam capazes de cobrir os seus custos operacionais e ainda ofereçam um retorno justo para os agentes privados que nelas investiram. Nas co
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/04/2012
-
3. The equity premium puzzle: analysis in Brazil after the real plan
Our paper investigates whether there is evidence of an Equity Premium Puzzle (EPP) in Brazil, applying two different methodologies. The EPP was identified by Mehra and Prescott (1985) since the Consumption Capital Asset Pricing Model (CCAPM), when calibrated with reasonable preference parameters, could not explain high historical average risk premiums in the
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 13/11/2012
-
4. Differentiated risk models in portfolio optimization: a comparative analysis of the degree of diversification and performance in the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA)
Faced with so many risk modeling alternatives in portfolio optimization, several questions arise regarding their legitimacy, utility and applicability. In particular, a question arises involving the adherence of the alternative models with regard to the basic presupposition of Markowitz's classical model, with regard to the concept of diversification as a me
Pesqui. Oper.. Publicado em: 28/06/2012
-
5. Análise comparativa de retornos e prêmios de risco entre os níveis de listagem das empresas no mercado de ações brasileiro
A presente investigação científica discorre acerca da análise comparativa dos segmentos Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da bolsa de valores brasileira. As bases do estudo estão calcadas nas relações entre retornos, risco e prêmios de risco em cada segmento. Para o alcance desse objetivo, foram organizadas carteiras teóricas, cada uma
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
-
6. Variáveis macroeconômicas e retorno real do Ibovespa : uma avaliação linear e não-linear
A relação entre Variáveis Macroeconômicas e o Retorno de Ações é de alta importância para pesquisas econômicas e financeiras, já que, quando descoberto, um mecanismo de conhecer ou prever o impacto dessas variáveis oportuniza uma melhor performance de investidores no mercado acionário. Nesse sentido, nosso trabalho testa nove variáveis macroecon
Publicado em: 2010
-
7. Análise de risco e retorno das ações de empresas listadas no nível 1 de governança corporativa em relação ao mercado tradicional da bolsa de valores de São Paulo
A proposta deste estudo tem por distinção medir o desempenho, através de análises de risco e retorno, dos mercados da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Neste trabalho foi utilizada uma amostra de empresas listadas no Mercado Tradicional e no Nível 1 de governança corporativa que possuíam um número exigido de empresas a serem avaliadas. Sendo
Publicado em: 2010
-
8. A ESTABILIDADE DOS COEFICIENTES BETAS (B): A APLICABILIDADE DOS BETAS HISTÓRICOS NA AVALIAÇÃO DE AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO / BETA (B) STABILITY: THE APPLICABILITY OF HISTORICAL BETAS TO ASSET PRICING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
The model known as capital asset pricing model - CAPM defines the beta parameter as the constant that measures the expected return variation of an asset in relation to the equity premium. Parameter beta stability is crucial to apply the use of historical data in the pricing of assets and assessing the cost of capital of companies. This dissertation assessed
Publicado em: 2009
-
9. Mercado de capitais brasileiro: discussão sobre a eficácia dos mecanismos de proteção dos acionistas minoritários não qualificados nos processos de IPO (Initial Public Offering) na Bovespa, no período de 2004 a 2007
The central goal of this research was to increase the debating about efficacy from rules, legal actions and Corporate governance to protect the non qualified minority shareholders in the Brazilian IPOs (Initial Public Offering) programs. The theme has showed growing interest, because the number of personal investors and the Bovespas (São Paulo Stock Exchang
Publicado em: 2009
-
10. Uma análise de desempenho dos modelos de Markowitz e Elton-Gruber na formação de carteiras de ações no Brasil.
A administração de carteiras de ativos financeiros vem procurando apresentar mecanismos para a obtenção de uma relação ótima entre retorno e risco. Inúmeros estudos vêm contribuindo de forma significante para a eficiência e prática desta técnica. Este trabalho objetivou analisar a possibilidade de se obter desempenhos superiores nas estratégias
Publicado em: 2008
-
11. Corporate governance and portfolios optimization: the relation between risk and return and good governance practices / Governança corporativa e otimização de portfolios: a relação entre risco e retorno e boas práticas de governança
The objective of this work is to verify if shares of companies that adopt good corporate governance practice provides greater returns and lower risks to investors when compared with shares of companies that do not adopt these set of practices. Three optimization portfolios models were used to accomplish this objective. The first model, the maxmin model, maxi
Publicado em: 2007
-
12. Análise De Desempenho Dos Fundos De Investimento Em Ações Brasileiros No Período De Janeiro De 1997 A Outubro De 2006
This research evaluated the quality of the management of Brazilian stock funds on the period from January 1997 to October 2006. The analysis was based on the Modern Portfolio Theory measures of performance. In addition, this research evaluated the relevance of the performance measures The sample with 21 funds was extracted from the 126 largest Brasilian stoc
Publicado em: 2007