Regressao Com Transicao Suave
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1. SMOOTH TRANSITION LOGISTIC REGRESSION MODEL TREE / MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA COM TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADO POR ÁRVORE (STLR-TREE)
The main goal of this work is to adapt the STR-Tree model, which is the combination of a Smooth Transition with Regression model with Classi cation and Regression Tree (CART), in order to use it in Classification. Some changes were made in its structural form and in the estimation. Due to the fact we are doing binary dependent variables classification, is ne
Publicado em: 2008
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2. APLICAÇÃO DE MODELOS NÃO LINEARES EM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO / APPLICATION OF NONLINEAR MODELS FOR AUTOMATIC TRADING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
Esta dissertação tem por objetivo comparar o desempenho de modelos não lineares de previsão de retornos em 10 ativos do mercado acionário brasileiro. Entre os modelos escolhidos, pode-se citar o STAR-Tree, que combina conceitos da metodologia STAR (Smooth Transition AutoRegression) e do algoritmo CART (Classification And Regression Trees), tendo como re
Publicado em: 2006
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3. TREE-STRUCTURED SMOOTH TRANSITION REGRESSION MODELS / MODELOS DE REGRESSÃO COM TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADOS POR ÁRVORES
O objetivo principal desta tese introduzir um modelo estruturado por árvores que combina aspectos de duas metodologias: CART (Classification and Regression Tree) e STR (Smooth Transition Regression). O modelo aqui denominado STR-Tree. A idéia especificar um modelo não-linear paramétrico através da estrutura de uma árvore de decisão binária. O modelo
Publicado em: 2005