Realized Volatility
Mostrando 1-12 de 14 artigos, teses e dissertações.
-
1. Realized volatility: evidence from Brazil
Using intraday data for the most actively traded stocks on the São Paulo Stock Market (BOVESPA) index, this study considers two recently developed models from the literature on the estimation and prediction of realized volatility: the Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), developed by Corsi (2009), and the Mixed Data Sampling m
Publicado em: 09/11/2012
-
2. Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009) e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV), desenvolvido po
Publicado em: 12/09/2012
-
3. Modelagem e previsão de volatilidade realizada: Evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009) e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV), desenvolvido po
Publicado em: 05/07/2012
-
4. Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura de mercado, sazonalidade intradiária, variação quadrática e saltos, utilizamos os dados da PETR4 para estimar a variância
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
-
5. COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET / COMPARANDO BLACK-SCHOLES E CORRADO-SU: UM ESTUDO SOBRE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
Algumas literaturas sugerem que a volatilidade implícita das opções de compra de ações não deve ser utilizada como estimador para a volatilidade futura. Contudo, estudos recentes e aplicados ao mercado brasileiro de ações comprovaram que em determinados casos existe relação entre a volatilidade implícita e a volatilidade real (ou realizada). Isso
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/08/2011
-
6. Modelagem e previsão de volatilidade realizada : evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do Bovespa, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregresive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009)e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV) desenvolvido por G
Publicado em: 08/04/2011
-
7. Estimação da volatilidade : uma aplicação utilizando dados intradiários
O estudo da volatilidade dos retornos dos ativos ocupa um lugar de destaque dentro da moderna teoria de finanças. Tradicionalmente, os modelos empregados para a modelagem da volatilidade são estimados a partir de dados diários. No entanto, a recente disponibilidade de dados intradiários tem permitido a modelagem e a previsão da volatilidade dos ativos p
Publicado em: 2010
-
8. Futuros de swap de variância e volatilidade na BM&F - apreçamento e viabilidade de hedge / Variance and volatility swaps future contracts in BM&F pricing and hedge viability
A variance swap can theoretically be priced with na infinite string of vanilla call and put options if we consider that realized variance follows a purely diffusive process with continuous monitoring. In this dissertation, we will address the possible pricing differences that may arise if we consider that realized variance is discretely monitored. It will be
Publicado em: 2009
-
9. Analysis of breaches and co-breaks in financial series: a non-parametric approach data using high frequency. / Análise de quebras e co-quebras em séries financeiras: uma abordagem não-paramétrica usando dados de alta frequência.
This research use a non-parametric test developed by Lee &MYKLAND (2007) to extract jumps in IBOVESPA series and study its dynamics. Among the qualities of this test there are the ability to identify the exact time of occurrence of break / co-break, the sign and size of it. The jumps in the series of Dow Jones, Exchange rate, C-Bond spread and SELIC rate wer
Publicado em: 2009
-
10. MEAN AND REALIZED VOLATILITY SMOOTH TRANSITION MODELS APPLIED TO RETURN FORECASTING AND AUTOMATIC TRADING / MODELOS DE TRANSIÇÃO SUAVE PARA MÉDIA E VOLATILIDADE REALIZADA APLICADOS À PREVISÃO DE RETORNOS E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA
The main goal of this dissertation is to compare the performance of linear and nonlinear models to forecast 23 assets of the American Stocks Market. The Heteroscedastic STAR-Tree Model is proposed using the STAR- Tree (Smooth Transition AutoRegression Tree) methodology applied to heteroscedastic time series. As assets returns and realized volatility intraday
Publicado em: 2008
-
11. Volatilidade da conta financeira do balanço de pagamentos: os casos do Brasil, México, Argentina e Chile
The main purpose of this essay is to analyze the Financial Account movement of Brazilian, Mexican, Argentinean and Chilean Balance of Payments. The specific objective is to find which financial flows are most volatile during the administrative and flexible exchange rate periods. Moreover, the thesis intends to look for the inter relation between these flows
Publicado em: 2008
-
12. ASYMMETRIC EFFECTS AND LONG MEMORY IN THE VOLATILITY OF DJIA STOCKS / EFEITOS DE ASSIMETRIA E MEMÓRIA LONGA NA VOLATILIDADE DE AÇÕES DO ÍNDICE DOW JONES
volatilidade dos ativos financeiros reflete uma reação prosseguida dos agentes a choques no passado ou alterações nas condições dos mercados determinam mudanças na dinâmica da variável? Enquanto modelos fracionalmente integrados vêm sendo extensamente utilizados como uma descrição adequada do processo gerador de séries de volatilidade, trabalhos
Publicado em: 2006