Raizes Unitarias
Mostrando 1-12 de 12 artigos, teses e dissertações.
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1. Comportamento do desemprego regional no Brasil: uma aplicação de teste de convergência em painel
Resumo: O estudo teve por objetivo analisar o comportamento das taxas de desemprego regionais no Brasil. Especificamente buscou-se identificar a existência de um processo de convergência e se esse é caracterizado como condicional ou incondicional. A principal inovação consiste em estender esse tipo de análise para as 27 Unidades da Federação. Utiliza
Nova econ.. Publicado em: 2015-12
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2. O co-movimento poupança, investimento e crescimento no Brasil e na América Latina
Esse trabalho estudou o comovimento entre poupança, investimento e crescimento no Brasil e na América Latina. O estudo voltado para o Brasil consiste de uma análise de séries temporais trimestrais compreendidas entre o primeiro trimestre de 1995 e o primeiro trimestre de 2011. O estudo para a América Latina adota análise de dados em painel, em séries
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/08/2011
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3. A previsão da demanda automotiva brasileira de longo prazo baseada em modelos econométricos univariados
A previsão de demanda é uma atividade relevante pois influencia na tomada de decisão das organizações públicas e privadas. Este trabalho procura identificar modelos econométricos que apresentem bom poder preditivo para a demanda automotiva brasileira num horizonte de longo prazo, cinco anos, através do uso das séries de vendas mensais de automóveis
Publicado em: 18/08/2011
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4. Um estudo econométrico do consumo e da renda agregados no Brasil
A dissertação analisa os dados de consumo e renda das famílias brasileiras entre os anos de 1947 e 2009. O trabalho visa avaliar em que medida o consumo agregado das famílias brasileiras pode ser bem aproximando a partir de um passeio aleatório puro. O trabalho utiliza técnicas de cointegração de Johansen (1988, 1991) e testes de super exogeneidade n
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/08/2011
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5. Análise do modelo de valor presente entre preços das ações e dividendos para o mercado financeiro no Brasil: evidência baseada nos dados em painel dinâmico
A Hipótese de Eficiência de Mercado tem sido a proposição central das finanças durante muitos anos, com o desenvolvimento de razões teóricas poderosas explicando porque a hipótese deveria permanecer. A partir da década de 30, destacam-se os primeiros trabalhos relacionados à análise de títulos, surgindo a idéia de que o valor fundamental de qual
Publicado em: 2010
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6. Paridade de poder de compra no brasil: uma análise com quebra estrutural
O objetivo deste trabalho foi avaliar a hipótese da paridade de poder de compra em sua forma absoluta no Brasil entre 1980 e 2006. Para testar a paridade de poder de compra (PPC) em sua forma absoluta foram realizados, inicialmente, os tradicionais testes de raiz unitária. As alterações nas condições macroeconômicas das séries brasileiras podem ter a
Publicado em: 19/06/2008
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7. Reação do mercado à alavancagem operacional: um estudo empírico no Brasil
Estudos que avaliam o impacto de informações contábeis nas variáveis do mercado de ações têm adquirido grande relevância na literatura contábil e se constituído em instrumento de avaliação da utilidade da informação contábil. O presente estudo segue a mesma lógica das pesquisas lucro-retorno, substituindo a medida de resultados contábeis pel
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2006-08
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8. Conteúdo relativo e incremental do lucro e do fluxo de caixa das operações no mercado de capitais brasileiro
Desde as obras de Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) pesquisas sobre a relação entre mercado de capitais e a informação contábil têm crescido rapidamente. O presente estudo analisa a reação do mercado de capitais brasileiro quanto ao preço das ações, ao conteúdo informacional do lucro contábil e do fluxo de caixa das operações em diferentes i
Publicado em: 2006
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9. Unit roots in macroeconomic time series: theory, implications, and evidence
A existência de raízes unitárias em series temporais macroeconômicas tem sido objeto de extensa pesquisa teórica e empírica nas últimas duas décadas. O presente artigo discute algumas das principais questões relacionadas a testes de raízes unitárias, explora algumas implicações para teoria e política macroeconômica, e apresenta a evidencia rec
Nova Economia. Publicado em: 2005-12
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10. Inflation inertia and inliers: the case of Brazil
Este artigo analisa a mensuração do grau de inércia na inflação na presença de potenciais inliers. O artigo mostra que testes robustos de raízes unitárias conduzem à mesma inferência sobre a ordem de integração da série do que o procedimento modificado proposto por Cati et al. (1999). Os resultados sugerem que o grau de inércia na inflação br
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2003-12
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11. Influencia do remanescente dental do termino gengival e da retenção intra-radicular na resistencia a fratura de restaurações proteicas
O objetivo deste trabalho foi avaliar o padrão e a resistência à fratura de dentes bovinos tratados endodonticamente e restaurados através de coroas unitárias metálicas nas seguintes condições experimentais: presença ou não de remanescente dental coronário com 2 mm de comprimento; término gengival em ombro-biselado, chanfrado e ombro; e dois mét
Publicado em: 2001
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12. Os acordos setoriais automobilísticos, a produção de automóveis e a renúncia fiscal : um exércicio de séries temporais envolvendo raízes unitárias e quebras estruturais
Analisa-se o acordo setorial automobilístico mostrando que o mesmo introduziu uma mudança estrutural no comportamento da produção de automóveis. Considera-se que a evidência estatística pode ser interpretada como argumento em favor da tese de que o tal acordo foi importante para suportar a indústria nacional em uma conjuntura de maior exposição aos
Publicado em: 04/04/1997