Quasi Likelihood Methods
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1. Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa
The aim of this work is to use of the Quasi-Maximum Likelihood estimator of Long Memory Stochastic Volatility models. The estimation by quasi-maximum likelihood is done in the time domain using an approximate state-space representation of the model. We analyse the autoregressive and moving average approximation using deferent maximum lag approximation. The r
Publicado em: 2003
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2. "Modelos lineares generalizados para análise de dados com medidas repetidas" / "Generalized linear models for repeated measures regression analysis"
Neste trabalho, apresentamos as equações de estimação generalizadas desenvolvidas por Liang e Zeger (1986), sob a ótica da teoria de funções de estimação apresentada por Godambe (1991). Essas equações de estimação são obtidas para os modelos lineares generalizados (MLGs) considerando medidas repetidas. Apresentamos também um processo iterativo
Publicado em: 2003
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3. Heritability of Quasi-Continuous Skeletal Traits in a Randombred Population of House Mice
Heritabilities of 11 quasi-continuous skeletal traits were estimated in randombred house mice of three separate ages (1, 3, and 5 months). Three separate methods—regression, maximum likelihood correlation, and Falconer's Method—were used to obtain heritabilities for each of the separate age groups. Significant differences in the incidences of seven of th