Quantile Regressions
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1. Análise dos determinantes salariais dos profissionais brasileiros produtores de conteúdo musical: uma visão pela abordagem da cauda longa
Resumo O objetivo deste artigo é a comparação dos determinantes dos salários dos produtores brasileiros de conteúdo musical, divididos entre aqueles que observam maiores e menores rendimentos de seu trabalho. A visão que dá suporte a esta análise é a abordagem da cauda longa, desenvolvida por Anderson (2006), que afirma existir dois mercados distint
Nova econ.. Publicado em: 10/06/2019
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2. Reference values for pulmonary volumes by plethysmography in a Brazilian sample of white adults
RESUMO Objetivo: Derivar valores de referência para brasileiros adultos brancos saudáveis que nunca fumaram e comparar os valores obtidos com os valores de referência derivados por Crapo e por Neder. Métodos: Equações de referência por regressões quantílicas foram derivadas em 122 homens e 122 mulheres, não obesos, em sete cidades do Brasil. A id
J. bras. pneumol.. Publicado em: 30/05/2019
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3. Artificial neural networks, quantile regression, and linear regression for site index prediction in the presence of outliers
Resumo: O objetivo deste trabalho foi comparar métodos para obtenção do índice de sítio para povoamentos de eucalipto (Eucalyptus spp.), bem como avaliar seus impactos na estabilidade desse índice em bases de dados com e sem a presença de “outliers”. Foram testados três métodos, com uso de regressão linear, regressão quantílica e rede neural
Pesq. agropec. bras.. Publicado em: 27/05/2019
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4. RETORNOS Ã EDUCAÃÃO E DISCRIMINAÃÃO NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO: EVIDÃNCIAS POR REGRESSÃES QUANTÃLICAS EM CATEGORIAS OCUPACIONAIS / RETURNS TO EDUCATION AND DISCRIMINATION IN THE BRAZILIAN JOB MARKET: EVIDENCE FOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN quantile regressions
O estudo amplia abordagens tradicionais relacionadas aos determinantes dos rendimentos do trabalho no Brasil ao analisÃ-los segundo quantis de renda dentro de grupos ocupacionais selecionados em 1995, 2002 e 2009. Nos trÃs perÃodos, regressÃes quantÃlicas em equaÃÃes mincerianas sÃo estimadas e os resultados confrontados com estimaÃÃes tradicionais
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/08/2012
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5. A CRISE FINANCEIRA DE 2008 E SEUS IMPACTOS NOS SETORES DA ECONOMIA BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM POR REGRESSÃES QUANTÃLICAS E TEORIA DE PORTFÃLIO / THE FINANCIAL CRISIS OF 2008 AND ITS IMPACT ON THE SECTORS OF THE BRAZILIAN ECONOMY: AN APPROACH quantile regressions AND PORTFOLIO THEORY
This study applies traditional techniques in Finance and Econometrics in order to analyze the impacts of Financial Crisis on some sectors of the Brazilian economy based upon market indicators provided by Getulio Vargas Foundation (FGV). Initially we apply the theory proposed by Markowitz to sectoral indicators for eight economic sectors and estimate efficien
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/02/2011
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6. Padrões de coocorrência de espécies vegetais de cerrado em diferentes regimes de fogo
Fire plays an important role in determining the structure of cerrado. Annual and biennial fires favor herbaceous species and constrain woody species. As a consequence, frequent burnings are expected to change the pattern of cooccurrence of plant species. We tested (1) whether high fire frequencies increase the number of occurrences of herbaceous and shrubby
Publicado em: 2010
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7. Evaluating Value-at-Risk models via Quantile regressions
This paper is concerned with evaluating value at risk estimates. It is well known that using only binary variables to do this sacrifices too much information. However, most of the specification tests (also called backtests) avaliable in the literature, such as Christoffersen (1998) and Engle and Maganelli (2004) are based on such variables. In this paper we
Publicado em: 04/09/2008
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8. Forecasting Intraday returns using Kernel regression / Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo
The contributions of this paper are twofold. First we discuss and apply a method for the eva luation of non linear regressions in forecasting intraday returns of Brazilian stocks, with the aim of maximizing the return of a simulated trading portfolio. Second, Kernel regressions associated with Nearest Neighbors sample partitioning are carried out. Some indep
Publicado em: 2007