Programacao Quadratica Parametrica
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1. A new media optimizer based on the mean-variance model
No mercado financeiro, existem modelos de otimização de portfólios já bem estabelecidos, denominados modelos de média-variância generalizados, ou modelos de Markowitz generalizados. Este modelo considera que um investidor típico, enquanto espera altos retornos, espera também que estes retornos sejam tão certos quanto possível. Neste artigo introduz
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2007
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2. Hull form design with optimization methods applied to parametric B-Spline curves. / Síntese de cascos de embarcações através de métodos de otimização aplicados a curvas B-Spline.
Este trabalho apresenta uma ferramenta flexível e eficiente para o campo de projeto e desenho preliminar de cascos de embarcações. O estado da arte de projeto de cascos de embarcações consiste em um processo iterativo onde, primeiramente, definem-se parâmetros geométricos, de estabilidade, e hidrodinâmicos. Em seguida, o casco é modelado através de
Publicado em: 2007
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3. O modelo de avaliação de ativos : (Capital asset pricing model)
Examina o modelo de seleção de portfolios desenvolvido por Markowitz, principalmente no que concerne: as suas relações com a teoria da utilidade de Von Neumann!Morgenstern; aos algo ritmos de solução do problema de Programação Quadrática paramétrica dele decorrente; a simplificação proporcionada pelo Modelo Diagonal de Sharpe, mostra que a exist
Publicado em: 09/09/1983