Previsibilidade Fora Da Amostra
Mostrando 1-2 de 2 artigos, teses e dissertações.
-
1. Evidências internacionais sobre a previsibilidade dos retornos e do crescimento de dividendos utilizando o dividend yield
RESUMO Este artigo examina a previsibilidade dos retornos e do crescimento de dividendos utilizando dividend yields em sete mercados desenvolvidos: EUA, Reino Unido, Japão, França, Alemanha, Itália e Espanha. No total, esses países representam cerca de 85% do índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index. O uso de séries temporais long
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-12
-
2. Exchange rate and fundamentals: the case of Brazil
O desempenho de previsão para fora da amostra é testado para um amplo conjunto de modelos empíricos de taxa de câmbio em uma economia emergente com taxa de câmbio flutuante e regime de metas de inflação. Comparado à literatura recente de modelos de previsão da taxa de câmbio, nós incluímos um conjunto mais extenso de modelos. São testados modelo
Economia Aplicada. Publicado em: 2008-09