Previsao De Saries Temporais
Mostrando 1-12 de 24 artigos, teses e dissertações.
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1. Estudo da influÃncia de diversas medidas de similaridade na previsÃo de sÃries temporais utilizando o algoritmo KNN-TSP / Study of the influence of similarity measures in Time Series Prediction with the kNN-TSP algorithm
SÃries temporais podem ser entendidas como qualquer conjunto de observaÃÃes que se encontram ordenadas no tempo. Dentre as vÃrias tarefas possÃveis com dados temporais, uma que tem atraÃdo crescente interesse, devido a suas vÃrias aplicaÃÃes, Ã a previsÃo de sÃries temporais. O algoritmo k-Nearest Neighbor - Time Series Prediction (kNN-TSP) Ã um
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/04/2012
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2. ModeloshÃbridos baseados em enxame de partÃculaspara previsÃo de sÃries temporais
Este trabalho investiga a otimizaÃÃo de Redes Neurais Artificiais (RNA) por mÃtodos baseados em Enxame de PartÃculas (PSO) para a resoluÃÃo do problema de previsÃo de sÃries temporais. O PSO, apesar de ser uma tÃcnica linear, quando hibridizado com uma tÃcnica nÃo linear, como as redes neurais artificiais, formam um sistema hÃbrido inteligente (S
Publicado em: 2008
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3. Teoria da perturbaÃÃo em sistemas hÃbridos inteligentes para a previsÃo de sÃries temporais
De forma geral, as abordagens descritas na literatura utilizam apenas a prÃpria sÃrie para realizar a previsÃo, descartando a sÃrie de resÃduos proveniente da diferenÃa entre os dados reais da sÃrie e a previsÃo do modelo. Os mÃtodos tradicionais de inteligÃncia artificial nÃo tratam a sÃrie de resÃduos, considerando assim que essa sÃrie tenha
Publicado em: 2008
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4. Modelos Lineares e nÃo Lineares da Curva de Phillips para PrevisÃo da Taxa de InflaÃÃo no Brasil / Linear and not Linear models of the Curve of Phillips for Forecast of the Tax of Inflation in Brazil
O presente trabalho apresenta uma anÃlise de previsÃo da taxa de inflaÃÃo mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e nÃo lineares de sÃries temporais e da Curva de Phillips com o objetivo de identificar o melhor mecanismo preditivo para esta variÃvel. O modelo utilizado como base comparativa das previsÃes neste estudo foi o processo
Publicado em: 2008
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5. AnÃlise da evoluÃÃo e perspectivas dos preÃos do etanol em Pernambuco
O aquecimento global e os seus efeitos tÃm gerado a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias de energia que poluam menos e que sejam renovÃveis. Aliado a isso, nos Ãltimos anos tem aumentado a preocupaÃÃo por parte dos paÃses industrializados com o problema da seguranÃa do suprimento de energia e com as incertezas geradas pelo preÃo do pet
Publicado em: 2008
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6. AnÃlise de sÃries temporais para previsÃo mensal do icms: o caso do Piauà / Analysis of secular series for monthly forecast of icms: the case of the PiauÃ
Esta DissertaÃÃo trata de pesquisa sobre a anÃlise de sÃries temporais para previsÃo mensal do Imposto Sobre CirculaÃÃo e Mercadorias e PrestaÃÃo de ServiÃos â ICMS no estado do PiauÃ. Objetiva-se com essa pesquisa oferecer aos gestores do estado um modelo de previsÃo consistente e com bom poder preditivo, de forma a contribuir com a gestÃo fin
Publicado em: 2007
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7. Um estudo sobre modelos de previsÃo de preÃos no mercado de grÃo de soja
Este trabalho tem o objetivo de analisar o mercado de soja em grÃo e aproximar a metodologia economÃtrica de sÃries temporais a este mercado. O trabalho faz um estudo sobre o complexo agroindustrial da soja no perÃodo entre 2001 e 2007. Para tentar identificar o comportamento futuro dos preÃos no mercado nacional de soja em grÃo, utilizam-se os modelos
Publicado em: 2007
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8. Modelagem de SÃries Representativas do Setor EnergÃtico Brasileiro / Modeling of Representative Series of the Brazilian Energetic Sector
Neste trabalho foram realizadas modelagens univariadas e multivariada das principais sÃries que compÃem o setor energÃtico brasileiro, constituÃdo por fontes renovÃveis e nÃo renovÃveis de energia, utilizando tÃcnicas de sÃries temporais. A sÃrie de produÃÃo de cana-de-aÃÃcar, em milhÃes de toneladas, e a sÃrie de produÃÃo de Ãlcool nÃvel
Publicado em: 2007
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9. Abordagem hÃbrida para otimizaÃÃo de redes neurais artificiais para previsÃo de sÃries temporais
This thesis proposes a new hybrid approach which combines simulated annealing and standard error backpropagation for optimizing Multi Layer Perceptron Neural Networks (MLP) for time series prediction. This approach named ANNSATS (Artificial Neural Networks and Simulated Annealing for Time Series Forecasting) starts from an initial topology fully connected ne
Publicado em: 2007
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10. Volume de contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). / Volume of soybean futures contract traded at Brazilian Mercantile &Futures Exchange (BM&F).
O mercado futuro à um instrumento de proteÃÃo e administraÃÃo de risco imprescindÃvel, mas ainda pouco explorado na Bolsa de Mercadorias &Futuros (BM&F), no que diz respeito ao contrato futuro de soja. Isso à notado quando se visualiza o volume de contratos negociados, que à uma essencial medida de liquidez do mercado. Assim, vislumbrando um contrato
Publicado em: 2007
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11. MODELOS DE PREVISÃO PARA CHEQUES COMPENSADOS NO BRASIL / PREDICTION MODEL FOR PAY IN CHECK BRAZIL
The main objective of this dissertation was to develop a forecast model for the amount of compensated cheques in Brazil, aiming at its use as tool of bank politics for the maintenance of its efficient regulation, as anticipation of scenes of ways o payments and for strategical planning in financial institutions. Considering the cheque to be the basic instrum
Publicado em: 2007
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12. Uma nova metodologia hÃbrida inteligente para a previsÃo de sÃries temporais
Neste trabalho à realizado um estudo sistemÃtico para a resoluÃÃo do problema de previsÃo de sÃries temporais com a utilizaÃÃo de tÃcnicas de InteligÃncia Artificial. Inicialmente, modelos de Box &Jenkins sÃo aplicados para a previsÃo de sÃries temporais para a geraÃÃo de um padrÃo de referÃncia. SÃo investigadas entÃo tÃcnicas da Intelig
Publicado em: 2006