Precos Modelos Econometricos
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13. Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural
O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, por meio de procedimentos econométricos que contemplama possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas. Mesmo controlando todos os testes para a presença de quebras estruturais, incluindo análise de coin
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-03
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14. Modelagem do processo de análise fundamentalista de uma empresa com utilização de vetores autoregressivos
O presente estudo busca projetar o retorno e o preço da ação de uma empresa através da simulação de um processo de Análise Fundamentalista baseado em um modelo econométrico de Vetores Autoregressivos (VAR). Para isso, procurou-se definir indicadores relevantes e especificar um modelo VAR adequado à simulação da análise fundamentalista da Sadia S/
Publicado em: 2009
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15. Análise da volatilidade de séries financeiras segundo a modelagem da família GARCH
O conhecimento do risco de ativos financeiros é de fundamental importância para gestão ativa de carteiras, determinação de preços de opções e análise de sensibilidade de retornos. O risco é medido através da variância estatística e há na literatura diversos modelos econométricos que servem a esta finalidade. Esta pesquisa contempla o estudo de
Publicado em: 2009
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16. Modelo de Previsão de Preços de Frente Marítimo
O frete marítimo tem sido um componente cada vez mais relevante na economia mundial, provocando alterações no comércio internacional, principalmente no transporte de longa distância. O presente estudo tem como objetivo analisar o comportamento do mercado de frete de cargas a granel de grandes navios através de um modelo de previsão de preços para o p
Publicado em: 18/11/2008
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17. Valoração de atributos de qualidade no preço de pêssegos do estado de São Paulo / Evaluation of quality attributes in the prices of peaches in the state of São Paulo
Foram especificados modelos econométricos para estimativas de preços implícitos de atributos selecionados de qualidade em pêssegos comercializados no estado de São Paulo, em três elos da cadeia: produtor, atacado e varejo. Os dados referentes aos preços de venda de pêssegos e às características de qualidade dos frutos (como cor, tamanho, tipos de v
Publicado em: 2008
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18. Atributos espaciais e valorização imobiliária em Porto Alegre, RS
A dissertação busca combinar Modelos Configuracionais Urbanos e Modelos Econométricos com o objetivo de ampliar o conhecimento existente sobre o mercado imobiliário residencial em Porto Alegre. Mais especificamente, são estudados os Modelos Configuracionais de Centralidade e de Oportunidade Espacial propostos para simular o crescimento da cidade, e o Mo
Publicado em: 2007
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19. Um guia de política monetária no Brasil durante o regime de metas de inflação
O objetivo deste trabalho é abordar os principais mecanismos utilizados pelo Banco Central do Brasil (BCB) no processo de decisão acerca da condução da política monetária no período durante o regime de metas de inflação. O BCB analisa e reavalia seus modelos econométricos, que buscam captar inter-relações dos principais agregados da economia bras
Publicado em: 2007
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20. Determinantes do preço de imóveis residenciais na cidade de São Paulo
Esta dissertação tem por objetivo criar um modelo econometrico que seja capaz de determinar a função hedônica de preços de imóveis residenciais verticais na cidade de São Paulo, considerando além dos atributos estruturais do próprio imóvel, a região de sua localização. Adicionalmente, procura-se identificar e caracterizar espacialmente os imóv
Publicado em: 01/12/2006
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21. Antecipação do movimento do preço da commodity aço em contratos a preço firme no mercado de engenharia industrial no Brasil
Nesta Tese foram apresentadas algumas alternativas de antecipação do preço futuro do aço a partir do emprego de modelos econométricos. Estes modelos foram definidos em função da análise do comportamento, no longo prazo, entre as séries de preços do aço no Brasil vis-à-vis seus respectivos preços no exterior. A verificação deste comportament
Publicado em: 20/06/2006
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22. Food demand in Brazil, 2002/2003 / A demanda de alimentos no Brasil, 2002/2003
A demanda de alimentos no Brasil tem sofrido modificações importantes nas últimas décadas causadas por transformações estruturais, tais como aumento da urbanização, modificação da composição etária da população, aumento da presença de mulheres na força de trabalho, entre outras. Diante desse quadro de mudanças, é essencial conhecer o padr�
Publicado em: 2006
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23. O efeito de determinantes microeconômicos e conjunturais sobre a volatilidade dos retornos das principais ações negociadas no Brasil
O presente estudo teve como objetivo explicar o comportamento da volatilidade dos retornos das principais ações negociadas na Bovespa no período compreendido entre janeiro de 1995 e setembro de 2003. O trabalho buscou contribuir de diversas maneiras para o estudo da volatilidade dos retornos das ações no mercado brasileiro. Primeiro, fazendo uma exposi�
Publicado em: 11/05/2005
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24. Determinantes da demanda de fertilizantes no Brasil no período de 1970 a 2002
Este trabalho estima uma equação de demanda para fertilizantes no Brasil, considerando o período de 1970 a 2002. Para tanto, procedimentos de análise de co-integração são utilizados. Constatou-se que apenas o modelo em nível (estimativa pelos mínimos quadrados ordinários), válido para o longo-prazo, apresenta bons resultados econométricos. A dema
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2005-03