Precificacao De Risco De Credito
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1. Efeitos do market timing sobre a estrutura de capital de companhias abertas brasileiras / Market timing effects on capital structure of Brazilian public companies
De acordo com a teoria de market timing, as empresas aproveitam janelas de oportunidade para a captação de recursos, com a intenção de explorar flutuações temporárias no custo de fontes alternativas de financiamento. Assim, a estrutura de capital seria determinada por tentativas passadas de emitir títulos em momentos considerados favoráveis para a e
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/10/2012
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2. Influência das práticas de sustentabilidade no risco de crédito corporativo
O mercado de crédito desempenha importante papel na economia mundial, fomentando a expansão e a diversificação das atividades econômicas de diferentes agentes. Por outro lado, a obtenção de crédito representa potenciais riscos de inadimplência aos respectivos credores. Para mitigar esses riscos as instituições financeiras estão, constantemente, a
Publicado em: 2010
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3. Modelo para análise de seguro de crédito por empresas no brasil
Este estudo tem como objetivo descrever e detalhar importante ferramenta de transferência de risco de crédito já disponível no mercado securitário, e propor um processo para que a mesma possa ser avaliada por empresas no Brasil. Apesar de pouco explorado no meio acadêmico e pouco difundido no Brasil, o Seguro de Crédito é muito utilizado em países d
Publicado em: 14/12/2009
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4. Ambiente institucional e contratos de crédito agrícola: três estudos críticos / Institutional environment and rural credit contracting: three perspectives
A presente tese objetivou analisar a questão do financiamento da produção agrícola à luz dos preceitos da Nova Economia Institucional, por meio do entendimento de que os contratos de crédito agrícola são formas híbridas de governança em resposta à complexidade das relações que ocorrem na cadeia agroindustrial e ao ambiente institucional vigente
Publicado em: 2008
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5. Likelihood of nonpayment of large enterprises in National Financial System / Probabilidade de inadimplência de grandes empresas no sistema financeiro nacional
O risco de crédito é uma das principais preocupações quando se trata de instituições financeiras. A probabilidade de inadimplência, conhecida também como probabilidade de default, tem papel importante na gestão de risco de crédito, auxiliando na constituição de provisões, na precificação das operações de crédito e no estabelecimento de limi
Publicado em: 2008
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6. A Precificação do spread de liquidez no mercado secundário de debêntures
O objetivo desse trabalho é analisar e precificar o prêmio de liquidez exigido pelos investidores nas negociações de debêntures do mercado secundário brasileiro, com base no yield to maturity diário desses papéis. Os testes econométricos foram realizados com base no modelo apresentado por Houweling, Mentink e Vorst (2005) e aplicado ao mercado de eu
Publicado em: 11/12/2007
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7. Modelo de precificação do seguro de crédito à exportação para o mercado brasileiro
O trabalho visa abordar os recentes conceitos da teoria econômica de seguro, aplicando-os especificamente ao seguro de crédito à exportação. O intuito é a construção de um modelo pioneiro de precificação do risco de crédito, ajustado ao contexto do mercado exportador brasileiro.
Publicado em: 15/08/2005
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8. Determinação do preço de crédito através do risco
A dissertação analisa o papel cada vez mais fundamental do gerenciamento de risco de crédito para a garantia da lucratividade das Instituições Financeiras daqui para frente. As Instituições que vão diferenciar-se serão as que apresentarem menores perdas de crédito. o gerenciamento de crédito eficaz é discutido através da constatação que a dema
Publicado em: 23/03/2004
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9. Credit risk models and its application in the brazilian market. / Modelos de gestão do risco de crédito e sua aplicabilidade ao mercado brasileiro.
Depois do período de implementação e utilização diária de modelos internos para gestão do risco de mercado e alocação de capital, as instituições financeiras passaram a se preocupar em desenvolver modelos similares para mensuração do risco de crédito. Esses modelos procuram resumir em um único número as perdas inesperadas de uma carteira de e
Publicado em: 2003