Portfolio Capital
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37. International portfolio diversification: a study for African countries / Diversificação internacional de portfolios: um estudo para os países africanos
A maior evidência da globalização financeira é o crescente fluxo de capitais entre os países. Esse movimento procura capturar as oportunidades de ganhos de capital oferecidas pelos países emergentes aumentando o retorno total ou reduzindo o risco do portfolio. Isso se deve ao baixo grau de correlação entre os países desenvolvidos e alguns países em
Publicado em: 2008
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38. Quantificação do risco de crédito: um estudo de caso utilizando o modelo Creditrisk+ / Measures of credit risk: a study of case using the model Creditrisk+
A atividade bancária envolve em suas operações diversas formas de riscos. Dentre esses riscos está o risco de crédito representado como sendo uma medida de incerteza relacionada ao recebimento de um valor compromissado concedido pela instituição financeira ao tomador de empréstimo. Nesse trabalho são apresentadas as principais metodologias de quanti
Publicado em: 2008
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39. A atratividade do investimento no mercado de edifícios de escritório da cidade de São Paulo por meio de fundos de investimento em participações sob a ótica do investidor estrangeiro. / The attractiveness of investment in office market of Sao Paulo city through Fundos de Investimento em Participações of point of view of foreign investors.
O crescimento, a integração e as regulamentações dos mercados mundiais, bem como as mudanças nas políticas e economias internacionais têm aumentado as oportunidades de investimento nos mercados globais. Com o aquecimento econômico brasileiro, diversas empresas construtoras e incorporadoras iniciaram a atividade de abertura de capital, impulsionando a
Publicado em: 2008
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40. Revisitando o modelo de apreÃamento de ativos A La Carhart para o mercado acionÃrio brasileiro / Revisiting the model to the satisfaction of assets Carhart For the stock market brasileiro
This paper revisit the Asset Pricing Theory developed by Fama and French (1993) and Carhart (1997) to the Brazilian stock market, analyzing this market explanation power of the most traditional and relevant asset pricing models, the Capital Asset Pricing Model and the factor models which capture the size, book-to-market and momentum effects. The methodology
Publicado em: 2008
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41. Medidas de risco e seleção de portfolios / Risk measures and portfolio selection
Dado um capital C e n opções de investimento (ativos), o problema de seleção de portfolio consiste em aplicar C da melhor forma poss?vel para um determinado perfil de investidor. Visto que, em geral, os valores futuros destes ativos não são conhecidos, a questão fundamental a ser respondida e: Como mensurar a incerteza? No presente trabalho são apres
Publicado em: 2008
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42. Avaliação de empresas em condição de incerteza
In this work, one presents different enterprise valuation models and approaches, like the discounted free cash flow, the EVA model and all the way up to more recent option pricing theory of applied equity capital valuation. This last theory (options pricing theory) is believed to be the best theory that better qualifies the value of an enterprise. It is base
Publicado em: 2008
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43. Microcrédito emancipatório no nordeste do Brasil? : estudo de caso do Crediamigo Comunidade nos municípios de Caucaia-Ce e Maranguape-Ce
This piece of work consists in a study case of Crediamigo Comunidade, a product from the portfolio of Crediamigo Program of Banco do Nordeste, that uses the methodology of the Comunitary Banks in the concession of low amount loan to poor communities. The main question consists to understand how the Crediamigo Comunidade is characterized faced to the conflict
Publicado em: 2008
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44. UTILIZATION OF A FOUR-FACTOR AS A SUPPLEMENTARY TOOL FOR THE ADMINISTRATION OF PORTIFOLIOS OF IBRX STOCKS / ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE UM MODELO DE QUATRO FATORES COMO FERRAMENTA AUXILIAR PARA GESTÃO DE CARTEIRAS BASEADAS NO IBRX
The IBrX is an index that evaluates the return of a theoretical portfolio composed of one a hundred stocks selected as the most trader as the São Paulo Stock Exchange. This research has made use of stocks that composed the IBrX index during the period between May of 2002 until December 2007 as its database, examining the influence of beta, market value, pri
Publicado em: 2008
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45. Estimativa do prêmio pelo risco país com a aplicação do modelo AEG / Brazilian country risk premium estimation applying the AEG valuation model
The increasing economic integration and capital mobility among countries lead investors to be more exposed to external risks. That grants relevance to the discussion on how to consider, in the cost of equitys estimation, premiums for additional risks of businesses performed in emergent markets. The existence of an additional risk in these markets is relative
Publicado em: 2008
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46. Investimentos em renda variável : o perfil do investidor dos clientes do Segmento Estilo da agência Bento Gonçalves (RS)
As agências do Banco do Brasil se caracterizam por serem aplicadoras ou captadoras de recursos, conforme o volume financeiro que emprestam ou que captam de terceiros. A Agência Bento Gonçalves é caracteristicamente captadora de recursos e tem seu resultado econômico ancorado no retorno que os investimentos de seus clientes proporcionam para a Dependênc
Publicado em: 2008
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47. Indústria bancária brasileira : construindo cenários prospectivos e identificando as estratégias e os recursos competitivos de utilização mais provável
Over the last two decades, Brazil has witnessed a process of significant changes in its economy, characterized by deregulation movements, economic openness and entrance into the international scenario, which generated greater market complexity, greater transformation speed in its structures and, also, less predictability towards the future (SHWARTZ, 2006). I
Publicado em: 2008
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48. Administração de portfólio de crédito : uma revisão dos principais conceitos para uma implementação efetiva em bancos comerciais
Trata dos principais aspectos da administração ativa de portfólio de crédito a pessoa jurídica por bancos comerciais, que vem tomando o lugar do modo tradicional de administrar crédito. Inicialmente, apresenta a definição de administração ativa de portfólio de crédito, compara com a abordagem tradicional e aponta as motivações para o surgimento
Publicado em: 18/01/2007