Pairs Trading
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1. Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,
RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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2. Análise do pairs trading sob o enfoque das teorias de precificação de ativos financeiros
Buscou-se, neste trabalho, aproximar teoria e prática financeira, através de um estudo sobre a estratégia Pairs Trading, analisada sob a luz do conhecimento teórico produzido a partir da segunda metade do século XX. Com isso, o interesse do trabalho ficou estabelecido em observar, para o caso específico do Pairs Trading, o quanto de conhecimento teóri
Publicado em: 2010
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3. Pairs trading: uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
Neste trabalho, verificamos viabilidade de aplicação da estratégia de pairs trading no mercado acionário brasileiro. Diferentemente de outros estudos do mesmo tema, construímos ativos sintéticos a partir de uma combinação linear de preços de ações. Conforme Burgeois e Minko (2005), utilizamos a metodologia de Johansen para a formação dos pares a
Publicado em: 29/01/2009
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4. Pairs Trading: uma análise através do vetor de cointegração / Pairs Trading: a co-integration vector approach
In this study we verified the effectiveness of pairs trading strategy by the cointegration vector analysis. First, the co-integrated pairs of Bovespa index stocks were selected by using the Johansens test. From these selected pairs, we did long and short positions respecting some trading rules. Among the analyzed pairs, we tested and evaluated the 72 pairs w
Publicado em: 2009
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5. Uma Análise da Estratégia Long-Short e a Neutralidade dos Fundos Long-Short Brasileiros em Relação ao Ibovespa
O objetivo do trabalho é realizar uma análise da estratégia long-short feita pelos fundos de investimentos, no mercado acionário, e testar a neutralidade dos fundos long-short brasileiros ao principal índice de mercado, o Ibovespa, utilizando os testes de neutralidade de Patton (2006) como referência. As explicações da estratégia long-short se divid
Publicado em: 30/05/2007
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6. Pairs trading in the Brasilian stock market / A estratégia pairs trading no mercado de ações brasileiro
This paper investigates the possibility of obtaining profits with an investment strategy named pairs trading. Using a rule which is already adopted in practice by investors, yields averaging annualized excess returns of approximately 4.7% for the period 2002-2006 were obtained, after transaction costs. The reported returns have low correlation with the marke
Publicado em: 2007
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7. Pairs trading : aplicação no mercado acionário brasileiro
Esta dissertação estuda a aplicação da estratégia Pairs Trading no mercado acionário brasileiro. Envolve basicamente a identificação de pares de ações que tenham movimentos de preço semelhantes e posteriormente a operação do diferencial entre seus preços. É possível observar no mercado a existência de um valor de equilíbrio de longo prazo p
Publicado em: 01/02/2006
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8. Previous-year reproduction reduces photosynthetic capacity and slows lifetime growth in females of a neotropical tree
Females of dioecious plant species typically invest more in reproduction than males because they produce seeds, fruits, and associated structures in addition to flowers. If females are unable to compensate by up-regulating rates of photosynthesis or by reproducing less frequently than males, their greater reproductive investment may result in reduced growth
National Academy of Sciences.