Otimizacao Multiperiodo
Mostrando 1-12 de 13 artigos, teses e dissertações.
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1. Optimization of an Integrated Lot Sizing and Cutting Stock Problem in the Paper Industry
RESUMO. Dois importantes problemas de otimização combinatória ocorrem no planejamento da produção em indústrias papeleiras: o problema de dimensionamento de lotes e o problema de corte de estoque multiperíodo. O problema de dimensionamento de lotes deve determinar a quantidade de bobinas jumbos de diferentes tipos de papel (gramaturas) a serem produzi
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2016-12
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2. Dimensionamento e alocação dinâmica de veículos no transporte rodoviário de cargas completas entre terminais
Resumo Este artigo trata do Problema da Alocação Dinâmica de Veículos (PADV) no transporte rodoviário de cargas completas entre terminais, incluindo o dimensionamento da frota adicional necessária para o atendimento de demandas em um horizonte de planejamento multi-períodos e finito. O PADV consiste em definir “movimentos” de uma frota de veículo
Prod.. Publicado em: 24/11/2015
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3. Otimização na alocação dinâmica de veículos no transporte rodoviário de cargas completas entre terminais
Este artigo trata do problema da alocação dinâmica (multiperíodos) de veículos (PADV) no transporte rodoviário de cargas completas entre terminais. O PADV pertence à classe de problemas de alocação de recursos multiperíodos e consiste em definir "movimentos" de uma frota de veículos que realiza viagens entre terminais geograficamente dispersos que
Gest. Prod.. Publicado em: 09/05/2014
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4. Otimização na alocação dinâmica de veículos no transporte rodoviário de cargas completas entre terminais
The domain of logistics is concerned with providing customers with the right product in the right place at the right time. In our modern economy, the faster pace and wider scope of logistic operations has led to complex management problems that have drawn the attention of both industry and the academic world Optimizing the number of vehicles for a determined
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/06/2012
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5. Integração do controle de densidade, cobertura e roteamento em redes de sensores sem fio: modelos matemáticos, algoritmos de otimização e simulação
Nesta dissertação, introduzimos modelos e algoritmos de otimização visando reduzir o consumo de energia das Redes de Sensores Sem Fio, através da resolução integrada de problemas de otimização comuns a esse tipo de rede. Um simulador de eventos discretos é implementado e testado computacionalmente com o intuito de avaliar, a partir de determinadas
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/08/2011
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6. Hedging na produção de açúcar e álcool: uma integração de decisões financeiras e de produção
O risco financeiro ao qual o produtor agrícola está exposto no momento da comercialização do produto final demanda o uso de instrumentos de redução de risco, a fim de assegurar um preço que viabilize economicamente o processo produtivo. Este artigo analisa o problema de elaboração de estratégias de proteção financeira na presença de restrições
Production. Publicado em: 21/11/2011
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7. Síntese simultânea de redes de trocadores de calor com considerações operacionais : flexibilidade e controlabilidade
Neste trabalho foi desenvolvido um procedimento computacional para síntese de redes de trocadores de calor que sejam flexíveis (capazes de operar sujeito a incerteza) e controláveis. A síntese foi baseada em uma superestrutura proposta na literatura que tem como objetivo minimizar simultaneamente o custo operacional e de investimento do projeto. Consider
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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8. O problema de corte de estoque unidimensional multiperíodo
O problema de corte de estoque multiperíodo surge imerso no planejamento e programação da produção em empresas que têm um estágio de produção caracterizado pelo corte de peças. As demandas dos itens ocorrem em períodos diversos de um horizonte de planejamento finito, sendo possível antecipar ou não a produção de itens. Os objetos não utilizad
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2010-04
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9. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters
Investiga-se um modelo multi-dimensional de seleção de carteiras em média-variância, no qual os parâmetros de mercado estão sujeitos a saltos Markovianos. Deriva-se analiticamente uma estratégia de controle ótima em forma fechada para esta formulação de média-variância. Esta estratégia é obtida através de um conjunto de equações a diferença
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2008-06
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10. CERTAINTY EQUIVALENT AND RISK MEASURES IN ELECTRICAL ENERGY TRADE DECISIONS / EQUIVALENTE CERTO E MEDIDAS DE RISCO EM DECISÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Em problemas de decisão sob incerteza que dependam da preferência entre fluxos multi-período, como é o caso dos problemas de comercialização de contratos de energia elétrica no Brasil, o agente deve saber expressar sua preferência por diferentes distribuições em cada período e, além disso, deve também especificar uma preferência entre períodos
Publicado em: 2008
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11. O problema de corte de estoque multiperíodo / The multiperiod cutting stock problem
Problemas de corte de estoque consistem em arranjar peças menores, em tamanhos e quantidades especificados, dentro de peças maiores. Tais problemas têm sido investigados intensamente nas últimas décadas, acrescidos de novas características e novos métodos de solução. Nesta tese abordamos o problema de corte de estoque multiperíodo que surge imerso
Publicado em: 2007
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12. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco. / Mean-variance multiperiod optimization with no-shorting constraints in risk assets.
Initially in this work are presented the basics concepts of mean and variance and how they are applied to quantify an asset or a portfolio. After this we present the optimal investment strategy of the Markowitz no-shorting constraints mean-variance portfolio selection in single period and the Markowitz optimal investment strategy without such constrain. Foll
Publicado em: 2006