Operational Risk Correlation Copula
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1. Efeito da correlação no requerimento de capital para cobertura de risco operacional
O objetivo dessa dissertação é estudar o efeito das correlações entre os diversos tipos de risco operacional no cálculo do requerimento total de capital para cobertura de eventuais perdas decorrentes de risco operacional. O Novo Acordo de Basiléia sugere a obtenção do requerimento de capital total por meio da soma dos requerimentos de capitais para
Publicado em: 2006