Novo Acordo Basileia Ii
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13. Modelagem estocástica em risco operacional aplicando teorias dos valores extremos
Nos últimos anos, a modelagem de risco operacional tornou-se fator crítico de sucesso para o gerenciamento de riscos em instituições financeiras. Com o advento do novo acordo de capital Basiléia II, diversos modelos de mensuração de risco operacional têm sido discutidos. Este trabalho preocupa-se em discutir métodos avançados e modernos na mensura�
Publicado em: 2006