Money In The Utility Function
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1. DINÂMICA ECONÔMICA E CICLOS DE NEGÓCIOS NA ECONOMIA BRASILEIRA: EVIDÊNCIAS PARA O PERÍODO PÓS-REAL
Resumo O exame dos ciclos de negócios da economia brasileira no pós-Real faz-se tema pertinente quando considerado que esse período indica a existência de choques de oferta e de demanda. Buscando testar essa evidência, fez-se uso de dois modelos: o Money-in-the-Utility function (MIU) e o Cash-in-Advanced (CIA). As economias artificiais simuladas - padr�
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 10/07/2018
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2. Choques monetários e tecnológicos e as flutuações cíclicas na economia brasileira
Investigou-se a importância relativa dos choques tecnológicos e monetários nos ciclos de negócios da economia brasileira entre 1980 e 2009. Nesta investigação, utilizou-se o modelo money-in-the-utility function, que considera que a moeda e sua manutenção geram utilidade aos agentes econômicos. Para identificar a forma e o padrão de como os ciclos d
Econ. Apl.. Publicado em: 2012-09
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3. Choques monetários e tecnológicos e as flutuações cíclicas na economia brasileira / Monetary and technological shocks and cyclical fluctuations in the Brazilian economy
Models of real business cycles emphasize real shocks as a way to explain the behavior of the economic cycle; however, in economies like Brazil, where recent economic crises have originated in monetary instability, the nominal shocks can have great importance in explaining economic fluctuations. In this context, this study sought to examine the relevance of t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/04/2011
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4. Assorted topics in monetary economics
Esta tese é uma coleção de quatro artigos em economia monetária escritos sob a supervisão do Professor Rubens Penha Cysne. O primeiro desses artigos calcula o viés presente em medidas do custo de bem-estar da inflação devido a não se levar em conta o potencial substitutivo de moedas que rendem juros, como depósitos bancários.[1] O segundo se conce
Publicado em: 24/09/2010
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5. Risky assets performance measures analysis: a study of potential investment, Sharpe ratio and generalized Sharpe ratio indexes. / Análise de medidas de desempenho de ativos de risco: um estudo dos índices de potencial de investimento, Sharpe e Sharpe generalizado
This master dissertation studies and compares the characteristics of Sharpe ratio and its variants, SRc and SRd, generalized Sharpe ratio (GSR) and investment potential (IP), both GSR and IP associated to any utility function. By the fact that GSR and IP are identical indexes, empiric tests were conducted between SRc and GSR. The indexes were evaluated theor
Publicado em: 2008