Modelos Markovianos
Mostrando 1-12 de 38 artigos, teses e dissertações.
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1. Uma avaliação acerca da falha empírica do teorema da paridade descoberta da taxa de juros entre o Real e o Dólar
Resumo Este artigo testa a validade do teorema da paridade descoberta de juros para os dados da economia brasileira no período de 2000 a 2014. Nossos resultados corroboram a não validade empírica, conhecida na literatura como de UIP Failure ou Forward Premium Puzzle. O coeficiente do diferencial de juros estimado por um modelo GARCH apresenta sinal negati
Econ. soc.. Publicado em: 2017-08
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2. O ciclo de alta nos preços das commodities e a economia brasileira: uma análise dos mecanismos externos de transmissão entre 2002 e 2014
Resumo Este trabalho analisa a influência do recente ciclo de alta dos preços das commodities sobre a entrada de capital externo no Brasil (exportações, investimentos em carteira e IED). Para o alcance desse objetivo, foram utilizadas duas metodologias econométricas diferentes: Modelos de Mudanças de Regimes Markovianos e Modelo Vetorial de Correção
Econ. soc.. Publicado em: 2016-12
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3. Tratamento de memória em modelos Markovianos especificados em Statecharts: abordagens por simulação e analítica
Statecharts representam graficamente sistemas reativos que respondem aos estímulos externos ou internos e mudam estados de um dado sistema. Statecharts estendem diagramas de estado com hierarquia, paralelismo e interdependência. Devido às suas características, eles foram adaptados para representar e tratar analiticamente modelos de desempenho (sistemas r
Gest. Prod.. Publicado em: 2012-12
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4. Novas evidências empíricas sobre a dinâmica trimestral do consumo agregado das famílias brasileiras no período 1995-2009
Este trabalho apresenta especificações econométricas inéditas para o consumo agregado das famílias brasileiras em níveis trimestrais, no período 1995-2009. Argumenta-se, em particular, que a utilização de aproximações trimestrais da renda disponível do setor privado (a preços de 1995 encadeados), do crédito disponibilizado às famílias brasile
Econ. soc.. Publicado em: 2012-12
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5. Tópicos em seleção de modelos markovianos / Topics in selection of Markov models
This work related two statistical problems involving the selection of a Markovian model of finite order. Firstly, we propose a procedure to choose a context tree from independent samples, with more than half of them being realizations of the same finite memory Markovian processes with finite alphabet with law P. Our model selection strategy is based on estim
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/12/2011
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6. Inferência em assinaturas de amostras em cadeias de memória de alcance variável
A análise de um modelo estocástico que descreva, realisticamente, uma situação prática é um grande desafio, em particular porque os fenômenos reais exibem várias dependências. Neste contexto os modelos markovianos desempenham um papel fundamental, uma vez que permitem soluções mais ecientes. Uma cadeia de Markov fXt; t 2 Zg de ordem k assumindo va
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/11/2011
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7. Determinação do intervalo de manutenção programada da proteção de linhas de transmissão considerando-se penalidades associadas à indisponibilidade
Atualmente, a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) aplica penalidades nas empresas de transmissão devido aos desligamentos programados e não-programados. O uso destas penalidades tem como objetivo assegurar a confiabilidade do serviço de transmissão em um ambiente competitivo. Este artigo propõe um método para minimizar as penalidades associa
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2011-10
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8. Proposta de uma representação tensorial para modelos markovianos ocultos
O propósito desta dissertação é propor uma representação tensorial para Modelos Markovianos Ocultos (Hidden Markov Models HMM). A forma escolhida para alcançar esse objetivo passa pelo estudo de como converter um modelo HMM em um modelo SAN (Stochastic Automata Networks): estruturado e cujo formato tensorial é conhecido. A estratégia de conversão c
Publicado em: 2011
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9. Filtering techniques using Markov jump processes applied to maneuvering target tracking / Técnicas de filtragem utilizando processos com saltos markovianos aplicados ao rastreamento de alvos móveis
Esta dissertação possui como tema o estudo do problema de rastreamento de alvos manobrantes a partir da modelagem de sistemas dinâmicos com utilização da teoria de saltos markovianos nas transições entre modelos, da utilização de filtros estocásticos recursivos e de técnicas de filtragem. Foram feitos estudos e análises de dois tipos de modelos d
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/03/2010
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10. Solução numérica de descritores markovianos a partir de re-estruturações de termos tensoriais
Os formalismos estruturados foram definidos ao longo dos anos com o objetivo de aumentar o nível de abstração e oferecer uma alternativa de modelagem mais sofisticada do que a proporcionada pelas tradicionais Cadeias de Markov. Exemplos de formalismos estruturados que utilizam álgebra tensorial para o armazenamento de seus descritores são as Redes de Au
Publicado em: 2010
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11. Mapeamento de doenças utilizando modelos de mistura com correlação espacial
Uma área de estudo em bioestatística e de interesse epidemiológico é o mapeamento de doenças. O objetivo de mapear dados de determinada patologia é detectar áreas de risco relativo elevado ou reduzido. Uma maneira muito simples de estimar o risco relativo de uma região geográfica, dada a suposição de independência entre as contagens de eventos da
Publicado em: 2010
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12. Combinação de modelos de campos aleatórios markovianos para classificação contextual de imagens multiespectrais / Combining markov random field models for multispectral image contextual classification
This work presents a novel MAP-MRF approach for multispectral image contextual classification by combining higher-order Markov Random Field models. The statistical modeling follows the Bayesian paradigm, with the definition of a multispectral Gaussian Markov Random Field model for the observations and a Potts MRF model to represent the a priori knowledge. In
Publicado em: 2010