Modelos De Vetores Auto Regressivos
Mostrando 1-12 de 14 artigos, teses e dissertações.
-
1. Brazil and renewable energy: a study on the negotiation of environmental goods / O Brasil e as energias renováveis: um estudo sobre as negociações de bens ambientais
A necessidade de mitigação dos danos ambientais e preservação do meio ambiente fez com que os países repensassem suas formas de produção e consumo, despontando, dentre outras, a preocupação de estimular a produção e o uso de bens ambientais em detrimento aos convencionais. Diante disso, questões sobre a definição e classificação de bens ambie
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/09/2012
-
2. MODELANDO EXPECTATIVAS PARA TÃTULOS PÃBLICOS NACIONAIS: UMA APLICAÃÃO COM MODELOS VAR / MODELING EXPECTATIONS FOR NATIONAL PUBLIC SECURITIES: AN APPLICATION TO MODELS VAR
Considering the timing with which the market and the economic and financial analysts require information about the evolution of the assets, this work provides subsidies to apply time series models to anticipate the return of Brazilian government bonds. Vector auto-regressive models are developed and estimated for the main assets in government securities mark
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/02/2012
-
3. Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária
O objetivo é obter e sugerir a inclusão de um indicador financeiro na regra de política monetária que capte as oscilações no mercado de capitais, promovendo, assim, a flexibilização do regime de metas inflacionárias de forma a preservar a sua eficácia e transparência. Argumenta-se que em períodos de grande volatilidade, seja conveniente a atuaç�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 21/09/2011
-
4. A política monetária sob o regime de metas de inflação
O trabalho analisa a evolução da política monetária desde a implementação do regime de metas de inflação no período de 1999 a 2009 com o intuito de avaliar se há diferenças na condução de política monetária entre as gestões Armínio Fraga e Henrique Meirelles. Um modelo de equilíbrio geral novo-keynesiano baseado em expectativas racionais é
Publicado em: 09/02/2010
-
5. COUNTRY ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INTRODUCING MACROECONOMIC INFORMATION TO YIELD CURVE FORECASTS / ANÁLISE CROSS-COUNTRY DO IMPACTO DA INCORPORAÇÃO DE INFORMAÇÃO MACROECONÔMICA NA PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS
No Brasil e no mundo, grande parte das carteiras de investimento das seguradoras e entidades de previdência complementar é composta por títulos emitidos por governos. Sendo assim, os retornos destes papéis respondem por parte relevante da rentabilidade destas carteiras. Este trabalho tem como finalidade a análise do impacto da incorporação de informa�
Publicado em: 2009
-
6. A relação dinâmica entre o índice de preços de ações e a taxa de câmbio: um estudo econométrico para o Brasil 2009 / The dynamic relationship between the index of stock prices and exchange rates: an econometric study for Brazil 2009
Desde a criação do Plano Real, em 1994, o Brasil tem se destacado pela preocupação em melhorar seus fundamentos econômicos, focando o controle da inflação e a estabilidade da moeda. Nesse contexto, o interesse de investidores estrangeiros no país é crescente, tanto em investimentos diretos em infra-estrutura como em ativos financeiros. Esse trabalho
Publicado em: 2009
-
7. Fatores macroeconômicos e a eficiência informacional no no mercado acionário brasileiro: uma abordagem por meio de vetores auto-regressivos.
Este estudo tem como propósito testar a eficiência informacional no mercado acionário brasileiro, através do comportamento de curto e longo prazo entre variáveis macroeconômicas, representadas por taxa de câmbio, taxa de juros, inflação, risco país, atividade econômica e oferta monetária, em comparação ao Índice da Bolsa de Valores de São Pau
Publicado em: 2009
-
8. Hiatos tecnológicos e padrões de comércio exterior nos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China)
Tendo em vista o crescimento verificado para Brasil, Rússia, Índia e China, países que compõem o grupo BRIC, e o aumento de suas importâncias no comércio mundial, esta dissertação buscou analisar a evolução de seus hiatos tecnológicos e verificar suas relações com o padrão de comércio, bem como sua influência na explicação do crescimento re
Publicado em: 2008
-
9. Three essays on applied macroeconometrics / Três ensaios sobre macroeconometria aplicada
Os três artigos que compõem esta Tese possuem em comum a utilização de técnicas macroeconométricas para a investigação de problemas específicos. Embora no campo da macroeconometria os modelos do tipo Vetores Auto Regressivos (VAR) costumam ser uma das principais ferramentas utilizadas, muitas vezes precisamos complementar esta abordagem por outras t
Publicado em: 2008
-
10. Dívida pública brasileira 1995-2005: alongamento e perfil de indexação
ABSTRAT The purpose of this study is to present and discuss the main impacts the indexation profile and the term-structure of the public debt may inflict on the debts trajectory. The main result of the study suggests that there may exist a vicious circle stemming from the relationship between the rise of the short-term interest rate of the Brazilian economy
Publicado em: 2007
-
11. Relações entre crédito e crescimento econômico no Brasil, 2000 a 2006 / Relationships between credit and economic growth in Brazil from 2000 to 2006
O crédito tem grande importância econômica, uma vez que permite agilidade nas transações e expansão da economia por meio da intermediação financeira e do fornecimento de liquidez aos agentes econômicos. Percebe-se que um dos motivos do baixo crescimento econômico brasileiro é a escassez do crédito, porém, após crises entre 2000 e 2003, iniciou-
Publicado em: 2007
-
12. Modelagem econométrico-financeira de uma empresa baseada em vetores auto-regressivos : uma aplicação à Petrobás S.A.
The paper reports efforts towards developing and estimating a Vector Autoregressive (VAR) econometric model representing the financial statements of a firm. Although the model can be generalized to represent the financial statements of any firm, the study was carried out as a case study, where the chosen firm is the largest Brazilian firm: Petrobrás S/A. Th
Publicado em: 2007