Modelos De Precificaaao De Ativos
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1. Assets Pricing in the Brazilian Stock market: CAPM and variants application. / PrecificaÃÃo de ativos com risco no mercado acionÃrio brasileiro: aplicaÃÃo do modelo CAPM e variantes.
The assets pricing models assist in the correct evaluation of the investments, as well as, to comprehend the relationship between the assets expected return and its risk. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Downside Capital Asset Pricing Model (D-CAPM), in their conditional and static versions, were tested in this study with time and cross-section
Publicado em: 2007
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2. AvaliaÃÃo da estimativa do risco de mercado pela Metodologia Value at Risk (VaR) com simulaÃÃo de Monte Carlo
Este trabalho tem o intuito de avaliar a capacidade da abordagem Value at Risk com simulaÃÃo de Monte Carlo (SMC), na previsÃo do risco de mercado da aÃÃo da PetrobrÃs (PETR4) e das opÃÃes de compra da PETR4 (PETRJ39, PETRH6, PETRH5). Compara-se a performance da SMC com os mÃtodos denominados paramÃtricos: para a carteira de aÃÃes, considera-se o
Publicado em: 2001