Modelos Arima E Box Jenkins
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1. EFEITOS DA SAZONALIDADE NA OCUPAÃÃO DE LEITOS EM UM HOSPITAL FILANTRÃPICO DO MUNICÃPIO DE FORTALEZA-CE / SEASONAL EFFECTS OF THE OCCUPATION OF BEDS IN A HOSPITAL Philanthropic THE CITY OF FORTRESS-EC FORTRESS in 2012
As unidades hospitalares utilizam diversas ferramentas que auxiliam na gestÃo. Um desses indicadores à a taxa de ocupaÃÃo hospitalar que mede a relaÃÃo entre o nÃmero de pacientesdia e o nÃmero de leitos-dia durante determinado perÃodo. Compreender o comportamento da taxa de ocupaÃÃo hospitalar identificando suas tendÃncias e sazonalidades à o o
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/03/2012
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2. Métodos de previsão : aplicação da metodologia de box e jenkins ao varejo brasileiro – o caso das Lojas Americanas S.A.
Este estudo buscar realizar uma breve análise do desempenho do varejo brasileiro e principalmente uma aplicação da metodologia proposta por Box e Jenkins (1976) ao setor, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 1998 e terceiro de 2010. Para isso, foi selecionada, como objeto de aplicação da metodologia, a série de receita líquida operac
Publicado em: 2011
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3. Análise da Competitividade e dos Preços da Celulose e da Madeira de Eucalipto no Brasil / Analysis of Wood Pulp and Eucalyptus Wood Competitivity and Prices in Brazil
O segmento de celulose e papel é o que mais se destaca no setor florestal e um dos mais bem-sucedidos da economia brasileira em termos de geração de renda, emprego, impostos e divisas. Apesar de esse segmento ser competitivo, não se pode garantir que sua expansão esteja assegurada no futuro, devido à concorrência internacional e à falta de políticas
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/08/2010
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4. Previsão do preço dos principais grãos produzidos no Rio Grande do Sul
Objetivou-se realizar previsões para o ano de 2007, referente ao preço das principais culturas das lavouras temporárias desenvolvidas no Estado do Rio Grande do Sul. Os dados-base da quantidade produzida dos principais grãos analisados foram a média anual, de 1995 a 2006, as previsões de preços, de janeiro de 1995 a dezembro de 2006. Para realização
Ciência Rural. Publicado em: 03/12/2010
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5. TransmissÃo de preÃos no mercado de cana-de-aÃÃcar entre os Estados de SÃo Paulo e Paranà / Price transmission in the sugarcane markets of SÃo Paulo and ParanÃ
Neste trabalho, analisou-se a transmissÃo espacial de preÃos entre os mercados de cana-de-aÃÃcar de SÃo Paulo e ParanÃ, no perÃodo de janeiro de 1995 a fevereiro de 2009. A metodologia de anÃlise foi por meio do mÃtodo Box-Jenkins para modelos Auto Regressivos de MÃdias MÃveis (ARIMA) aplicados a sÃries temporais, teste de raiz unitÃria Dickey-F
Publicado em: 2010
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6. Modelo de previsão da receita tributária : o caso do ICMS no Estado de Pernambuco / Modelo de previsão da receita tributária : o caso do ICMS no Estado de Pernambuco
Esta dissertação tem como principal objetivo apresentar os modelos de previsão de arrecadação do ICMS, por segmento econômico, para a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, utilizando as técnicas econométricas. Objetiva-se, com essa pesquisa, disponibilizar aos gestores púbicos do Estado mais um modelo de previsão consistente e com certo gr
Publicado em: 2009
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7. Comparação de modelos MLP/RNA e modelos Box-Jenkins em séries temporais não lineares
A capacidade de prever resultados futuros, ao se analisar uma série de dados, é uma importante ferramenta para o planejamento de qualquer empresa ou indústria. Porém, a literatura oferece muitas opções de ferramentas e modelos estatísticos que permitem obter estas previsões. Cada qual com suas características e recomendações. Dentre estes modelos,
Publicado em: 2009
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8. Models of forecast of the collection tax of the state of São Paulo: ICMS, IPVA, ITCMD and TAXES / Modelos de previsão da arrecadação tributária do estado de São Paulo: ICMS, IPVA, ITCMD e TAXAS
A dissertação, por meio de técnicas econométricas, desenvolve modelos do tipo ARIMA (Modelo Auto-regressivo integrado e de média móvel), segundo a metodologia Box &Jenkins, para previsão da arrecadação tributária do Estado de São Paulo, dividida pelos tributos ICMS, IPVA, ITCMD/ITBI e TAXAS. Para cada tributo foram desenvolvidas regressões, consi
Publicado em: 2008
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9. Modelo estatÃstico para minimizar erros do GPS: uma ferramenta para dar suporte ao GBAS.
Devido aos erros de medida de distÃncia, a posiÃÃo estimada fornecida por um receptor GPS Ã imprecisa (30 metros, 2s) para aplicaÃÃes que requerem precisÃo de centÃmetros em tempo real, como o de aproximaÃÃo e pouso automÃtico para aeronaves com restriÃÃo de visibilidade da pista (categoria III). Existem trÃs fontes principais de erros: a) degr
Publicado em: 2006
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10. Expectativas puras, preferência pela liquidez e modelos univariados "ARIMA" de Box &Jenkins projetam estruturas a termo de taxas de juros com eficiência?
Este estudo comparou três formas de análises comportamentais de curvas de juros, constituídas pela taxa até o vencimento, ou yield to maturity, de títulos de dívida de longo prazo, distribuídos em um determinado período de tempo. Tais curvas são resultantes de carteiras de títulos de dois perfis de emissores públicos de origem distinta (Brasil e E
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/08/2005
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11. Previsão de demanda: uma aplicação dos modelos Box-Jenkins na área de assistência técnica de computadores pessoais
A previsão de demanda é uma atividade importante para auxiliar na determinação dos recursos necessários para a empresa. Neste artigo, a metodologia de Box-Jenkins foi utilizada para analisar dados históricos de uma empresa de assistência técnica de computadores pessoais e obter previsões do número de atendimentos. A empresa estudada apresenta três
Gestão & Produção. Publicado em: 2003-04
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12. MODELOS LINEARES E NÃO LINEARES NA MODELAGEM DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL / USING LINEAR AND NON-LINEAR APPROACHES TO MODEL THE BRAZILIAN ELECTRICITY SPOT PRICE SERIES
In this dissertation, modeling strategies are presented involving linear and non-linear time series models to model the spot price of Brazil`s electrical energy market. It has been used, among the linear models, the modeling approach of Box, Jenkins and Reinsel (1994) i.e., ARIMA(p,d,q) models, and dynamic regression. Among the non-linear ones, the chosen mo
Publicado em: 2003