Mercado Futuro Bolsa De Mercadorias Indice Bovespa Brasil
Mostrando 1-3 de 3 artigos, teses e dissertações.
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1. Análise da relação entre contratos futuros agropecuários e mercado de ações com foco em períodos de crise / An analysis of the relationship between commodity futures contracts and the stock market focused on crisis periods
Mais do que uma ferramenta para gestão do risco de preços para produtores e consumidores, os contratos futuros agropecuários tem se tornado uma importante opção de investimento principalmente em períodos de crise quando os riscos no mercado de ações aumentam. No Brasil, a participação de investidores no mercado futuro agropecuário ainda é pequena
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/08/2011
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2. Microestrutura de mercado : uma análise dos dados de alta frequencia do minicontrato de futuro de índice Bovespa
Este trabalho examina hipóteses de microestrutura de mercado nos dados de minicontratos futuros do Ibovespa divulgados em alta frequência pelo sinal de market data da BM&FBOVESPA. Para a análise, foi utilizado o modelo de duração condicional autoregressivo, o qual permite o tratamento estatístico de séries financeiras que possuem distribuição em esp
Publicado em: 11/02/2011
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3. Mercado futuro brasileiro : distribuição estatística e eficiência das previsões
Esta dissertação investigou algumas das características do mercado futuro brasileiro. Para tanto, pesquisou-se em primeiro lugar a aderência da distribuição estatística das alterações dos preços dos contratos negociados na Bolsa de Mercadorias &Futuros - BM&F - à curva normal ou log-normal. Posteriormente, procurou-se determinar a existência ou n
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 1997