Mathematical Finance
Mostrando 1-7 de 7 artigos, teses e dissertações.
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1. As transferências intergovernamentais e o esforço tributário municipal:uma análise do fundo de participação dos municípios (FPM)
In the study of the Public Finance, the theme of fiscal federalism became more relevant due to the increasing complexity of the political organizations and to the growing ways of governments financing. This dissertation approaches the intergovernmental fiscal transfers, considered one of main ways to matching antagonistic interests of the subnational governm
Publicado em: 2008
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2. Mathematical models on finances: scientific historic development and the risks related to structural premises / Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais
Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos matemáticos desenvol
Publicado em: 2007
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3. THE CRAMÉR-LUNDBERG USING MARTINGALES / O TEOREMA DE CRAMÉR-LUNDBERG VIA MARTINGAIS
In the last decades martingale theory tools have been extensively in mathematical finance. More recently, they have also been used in actuarial mathematics. In this thesis we illustrate this methodology in the proof of the classical Lundberg-Crámer theorem for the ruin problem.
Publicado em: 2005
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4. A formação do aluno e a visão do professor do ensino médio em relação à Matemática Financeira
O tema do presente trabalho A FORMAÇÃO DO ALUNO E A VISÃO DO PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA FINANCEIRA tem como motivação refletir sobre o que sabem os alunos e o que pensam os professores do Ensino Médio a respeito da Matemática Financeira nesta etapa da escolaridade. Essa discussão é oportuna e torna o tema relevante, na me
Publicado em: 2004
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5. A DISCRETE TIME APPLICATION OF REAL OPTIONS THEORY FOR THE VALUATION OF A HIGHWAY CONCESSION PROJECT IN BRAZIL / UMA APLICAÇÃO DA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS EM TEMPO DISCRETO PARA AVALIAÇÃO DE UMA CONCESSÃO RODOVIÁRIA NO BRASIL
One of the problems of the evaluation for Real Options is the need to have complete markets so that non arbitrage methods can be used for its solution. When that is not the case, or when the determination of a dynamic portfolio of market securities that replicate the stochastic characteristics of the project is not feasible for any reason, the alternative is
Publicado em: 2002
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6. Determinação entrópica do preço racional da opção européia simples ordinária sobre ação e bond: uma aplicação da teoria da informação em finanças em condição de incerteza / Entropic approach to rational pricing of the simple ordinary option of european-type over stock and bond: an application of information theory in finance under uncertainty
This thesis integrates Finance and Information Theory in order to create an alternative environment to the calculation of the rational price of the simple ordinary European option over stocks and bonds. One of the features of this new environment is to allow us to continue using the Newtonian calculus instead of the stochastic one. It creates a precise and c
Publicado em: 1999
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7. Frontiers of finance: Evolution and efficient markets
In this review article, we explore several recent advances in the quantitative modeling of financial markets. We begin with the Efficient Markets Hypothesis and describe how this controversial idea has stimulated a number of new directions of research, some focusing on more elaborate mathematical models that are capable of rationalizing the empirical fa
The National Academy of Sciences.