Martingais
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1. Assinaturas dinâmicas de um sistema coerente com aplicações / Dynamic signatures of a coherent system with applications.
O objetivo da dissertação é analisar a assinatura em um contexto geral que considera a dinâmica no tempo e a dependência estocástica, utilizando a teoria de martingais para processos pontuais.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/02/2012
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2. Estimativas para entropia de operadores multiplicadores de séries de Walsh / Estimatives for entropy of multiplier operators of Walsh series
As funções de Walsh formam um conjunto ortonormal completo de L2 [0; 1) que pode ser aplicado em diferentes situações tais como transmissão de dados, filtração, enriquecimento de imagem, análise de sinais e reconhecimento de padrão. Inicialmente estudamos alguns resultados básicos da Teoria dos Martingais, tais como a convergência de martingais, a
Publicado em: 2011
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3. Integral estocástica e aplicações / Stochastic Integral and Applications
O aumento pelo interesse na teoria de integração estocástica é, basicamente, consequência da acirrada competição para entender, desenvolver e aplicar a matemática subjacente ao mercado mobiliário. Neste trabalho desenvolvemos, de maneira didática e visando aplicações, tal teoria. Para tanto, começamos apresentando um desenvolvimento cuidadoso da
Publicado em: 2009
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4. U-tests for variance components in linear mixed models. / Testes de hipóteses para componentes de variância utilizando estatísticas U
We consider decompositions of U-statistics to obtain tests for null variance components in linear mixed models. Their asymptotic distributions under the null hypothesis are obtained only assuming the existence of the first four moments of the conditional error distribution and the existence of the first two moments of the random effects distribution. Thus, t
Publicado em: 2007
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5. THE CRAMÉR-LUNDBERG USING MARTINGALES / O TEOREMA DE CRAMÉR-LUNDBERG VIA MARTINGAIS
In the last decades martingale theory tools have been extensively in mathematical finance. More recently, they have also been used in actuarial mathematics. In this thesis we illustrate this methodology in the proof of the classical Lundberg-Crámer theorem for the ruin problem.
Publicado em: 2005
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6. TEOREMA FUNDAMENTAL DO APREÇAMENTO VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER / FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM
Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema Fundamental do Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma que, sob certas hipóteses, a ausência de oportunidades de arbitragem equivale a existência de uma medida de martingal equivalente. Discutimos inicialmente o resultado no caso de espaços amostrais finitos e pos
Publicado em: 2005