Markowitz
Mostrando 1-12 de 99 artigos, teses e dissertações.
-
1. Desfechos visuais de treinamento de biofeedback audioluminoso em criança com nistagmo idiopático
RESUMO O treinamento de biofeedback por microperimetria é um método de reabilitação da visão que envolve treinamento de atenção, controle oculomotor e reabilitação do locus preferencial de fixação da retina. Esse treinamento pode melhorar significativamente a acuidade visual para longe e perto na degeneração macular relacionada à idade. Estudos
Arq. Bras. Oftalmol.. Publicado em: 2021-04
-
2. Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RESUMOOs trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas. Diante disso, há necessidade de avaliar quais as diferenças entre tais medidas. Segundo Roman e Mitra, esse problema consti
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2015-06
-
3. Mortalidade por câncer de estômago em agricultores: resultados de estudo caso-controle baseado em certificado óbito
INTRODUÇÃO: O consumo de agrotóxicos é muito alto no Brasil.OBJETIVO: O presente estudo teve por objetivo investigar o risco de morte por câncer de estômago em trabalhadores agrícolas residentes no estado do Rio de Janeiro.MÉTODOS: Neste estudo do tipo caso-controle, casos consistiram em indivíduos de ambos os sexos com 20 anos ou mais, cuja causa d
Cad. saúde colet.. Publicado em: 2014-03
-
4. Modelo de portfólio para comercialização de energia elétrica proveniente de novos empreeendimentos : otimização simultânea de benefício e risco / Model portfolio for sale of power from new projects : simultaneous optimization of benefit and risk
Otimização de portfólio é uma técnica largamente utilizada para seleção de investimentos na área econômico-financeira. No setor elétrico brasileiro o modelo de portfólio deve não só considerar diferentes tipos de contratos utilizados no mercado livre e no mercado regulado, mas também diferentes tipos de mercados: o mercado livre, o mercado cati
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/07/2012
-
5. Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional / Black-Litterman and ortogonal GARCH models for a portfolio of bonds issued by the National Treasury
Uma grande dificuldade da gestão financeira é conseguir associar métodos quantitativos às formas tradicionais de gestão, em um único arranjo. O estilo tradicional de gestão tende a não crer, na devida medida, que métodos quantitativos sejam capazes de captar toda sua visão e experiência, ao passo que analistas quantitativos tendem a subestimar a i
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/03/2012
-
6. IMPLEMENTATION OF THE OMEGA MEASURE TO THE PERFORMANCE OF INVESTMENT FUNDS IN THE BRAZILIAN MARKET / APLICAÇÃO DA MEDIDA ÔMEGA NO DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO
Usualmente as avaliações de desempenho de fundos de investimento utilizam os índices tradicionais de desempenho, baseados na normalidade dos retornos. Por ter como base a normalidade de retornos, esses índices tradicionais ignoram as informações contidas nos momentos de ordem superior da distribuição. Embora a teoria clássica de Markowitz (1952) sej
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012
-
7. Seleção de projetos do mecanismo de desenvolvimento limpo : modelo baseado em latisse binomial e teoria do portfólio / Selection of projects from the clean development mechanism : model based on binomial lattice and portfolio theory
A humanidade tem selecionado seus sistemas energéticos incorporando, além dos parâmetros de disponibilidade técnica e viabilidade econômica, os impactos ambientais causados por eles. O mercado de créditos de carbono surge neste contexto ao estabelecer mecanismos de mercado para que partes envolvidas na contribuição de redução/remoção de gases de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/02/2012
-
8. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações / Comparison of risk metrics to optimize portfolios of stock investments
O trabalho de Markowitz (1952) modificou a forma de analisar o problema de formação de portfólios de ações. Pesquisadores clássicos como Sharpe (1964) e Lintner (1965) ampliaram as discussões, além de provocarem o levantamento de dúvidas e questionamentos a respeito do assunto. Quanto aos parâmetros para otimização dos portfólios, além do model
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/01/2012
-
9. Differentiated risk models in portfolio optimization: a comparative analysis of the degree of diversification and performance in the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA)
Faced with so many risk modeling alternatives in portfolio optimization, several questions arise regarding their legitimacy, utility and applicability. In particular, a question arises involving the adherence of the alternative models with regard to the basic presupposition of Markowitz's classical model, with regard to the concept of diversification as a me
Pesqui. Oper.. Publicado em: 28/06/2012
-
10. Avaliação do risco da arrecadação federal por meio de macrocarteiras de tributos
Este artigo emprega o modelo média-variância de Harry Markowitz na formação de macrocarteiras de tributos com participações ótimas de agregados tributários na arrecadação federal. Essas macrocarteiras ótimas, ou macrocarteiras eficientes, são aquelas que produzem a menor instabilidade do crescimento da arrecadação para uma determinada taxa de c
Revista de Administração Pública. Publicado em: 2012-02
-
11. Teoria de carteiras na seleção de projetos de investimento em petróleo
O objetivo deste artigo é comparar a seleção de projetos de investimento segundo a fronteira eficiente no espaço média-variância com base em modelos de otimização introduzidos por Markowitz (1952) com o método do ordenamento de projetos segundo o índice de lucratividade (IL). A seleção de ativos reais pelas empresas não incorporou o procedimento
Gestão & Produção. Publicado em: 2012
-
12. Modelo de covariância bayesiana para seleção de protfólios de investimentos / Modelo de covariância bayesiana para seleção de protfólios de investimentos
A teoria de portfólio é um campo de estudos que se dedica a investigar a tomada de decisão por investidores de recursos. O propósito desse processo é a redução do risco por meio da diversificação e, portanto, a garantia de determinado retorno. Apesar disso, o modelo clássico de Média-Variância contém críticas quanto a sua parametrização, obse
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 21/12/2011